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1)  desirability function
期望函数
1.
The DBRD makes decision according to the real-time information,and the decision parameters are determined and optimized by using response surface method and desirability function approach.
它是根据瓶颈机台的实时信息做出决策,决策参数通过响应曲面法和期望函数法确定并优化。
2)  expected discounted penalty function
期望折扣罚函数
1.
The expected discounted penalty functions of two continuous-time risk model(the classical risk model and the risk model with constant interest rate) were studied.
主要针对两类不同的连续时间风险模型(经典风险模型和带常利率因子的风险模型),利用积分型泛函满足的(脉冲)积分微分方程结果,具体推导出它们的期望折扣罚函数满足的方程。
2.
Then we discussed the boundary condition which the expected discounted penalty function satisfies,when claim waiting times are generalized Elang(n) distributed(i.
本文研究的是带分红的Sparre Andersen模型的期望折扣罚函数,将Shuanming Li和JoséGarrido关于此模型盈余超过分红线b时的完全分红思想推广为按比例分红,在此基础上讨论当索赔时间间隔为广义Elang(n)分布(即分布可以看作是含有n个不同参变量的指数分布的卷积)时它的期望折扣罚函数所满足的边界条件,并推导出期望折扣罚函数所满足的积分-微分方程和更新方程。
3)  Indicated error function
期望误差函数
4)  expected utility function
期望效用函数
1.
This paper gives a derivation of a capital asset pricing model with the expected utility function according to the modern theory of portfolio investment, and has made some discussion.
根据现代证券组合投资理论 ,该文利用期望效用函数给出资本资产定价模型的一种推导方法 ,并进行了一些讨论。
5)  non-expected
非期望效用函数
6)  expected income function
期望收益函数
补充资料:期望效用函数理论

期望效用函数理论(Expected Utility Theory)


期望效用函数理论的定义
期望效用函数理论是20世纪50年代,冯%26middot;纽曼和摩根斯坦(Von Neumann and Morgenstern)在公理化假设的基础上,运用逻辑和数学工具,建立了不确定条件下对理性人(rational actor)选择进行分析的框架。不过, 该理论是将个体和群体合而为一的。后来,阿罗和德布鲁(Arrow and Debreu)将其吸收进瓦尔拉斯均衡的框架中,成为处理不确定性决策问题的分析范式,进而构筑起现代微观经济学并由此展开的包括宏观、金融、计量等在内的宏伟而又优美的理论大厦。

期望效用函数 如果某个随机变量X以概率Pi取值xi,i=1,2,%26hellip;,n,而某人在确定地得到xi时的效用为u(xi),那么,该随机变量给他的效用便是:
  U(X) = E[u(X)] = P1u(x1) + P2u(x2) + ... + Pnu(xn)
  其中,E[u(X)]表示关于随机变量X的期望效用。因此U(X)称为期望效用函数,又叫做冯%26middot;诺依曼%26mdash;摩根斯坦效用函数(VNM函数)。另外,要说明的是期望效用函数失去了保序性,不具有序数性。

期望效用函数理论受到的主要挑战EU理论及SEU理论描述了%26ldquo;理性人%26rdquo;在风险条件下的决策行为。但实际上人并不是纯粹的理性人,决策还受到人的复杂的心理机制的影响。因此,EU理论对人的风险决策的描述性效度一直受到怀疑。例如,EU理论难以解释阿莱悖论、Ellsberg悖论等现象;没有考虑现实生活中个体效用的模糊性、主观概率的模糊性;不能解释偏好的不一致性、非传递性、不可代换性、%26ldquo;偏好反转现象%26rdquo;、观察到的保险和赌博行为;现实生活中也有对EU理论中理性选择上的优势原则和无差异原则的违背;实际生活中的决策者对效用函数的估计也违背EU理论的效用函数。
  另外,随着实验心理学的发展,预期效用理论在实验经济学的一系列选择实验中受到了一些%26ldquo;悖论%26rdquo;的挑战。实验经济学在风险决策领域所进行的实验研究最广泛采取的是彩票选择实验(lottery-choice experiments),即实验者根据一定的实验目标,在一些配对的组合中进行选择,这些配对的选择通常在收益值及赢得收益值的概率方面存在关联。通过实验经济学的论证,同结果效应、同比率效应、反射效应、概率性保险、孤立效应、偏好反转等%26ldquo;悖论%26rdquo;的提出对预期效用理论形成了重大冲击。

对期望效用函数理论的修正和扩展研究者针对以上问题提出了以下几种使EU理论一般化的方式:
  (1)Karmark(1978)提出主观权重效用(Subjectively Weighted Utility,SWU)的概念,用决策权重替代线性概率,这可以解释Allais问题和共同比率效应,但不能解释优势原则的违背;
  (2)扩展性效用模型(generalized utility model)。该类模型的特点是针对同结果效应和同比率效应等,放松预期效用函数的线性特征,或对公理化假设进行重新表述,模型将用概率三角形表示的预期效用函数线性特征的无差异曲线,扩展成体现局部线性近似的扇行展开。这些模型没有给出度量效用的原则,但给出了效用函数的许多限定条件。
  (3)Kahneman和Tversky(1979)引入系统的非传递性和不连续性的概念,以解决优势违背问题;
  (4)%26ldquo;后悔%26rdquo;的概念被引入,以解释共同比率效应和偏好的非传递性;如Loomes和Sudgen(1982)所提出的%26ldquo;后悔模型%26rdquo;引入了一种后悔函数,将效用奠定在个体对过去%26ldquo;不选择%26rdquo;结果的心理体验上(放弃选择后出现不佳结果感到庆幸,放弃选择后出现更佳结果感到后悔),对预期效用函数进行了改写(仍然保持了线性特征)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条