2) Peierls-Hubbard model
Peierls-Hubbard模型
1.
Based on the Peierls-Hubbard model,the ground state of the quasi-one-dimensional organic ferromagnets is studied by means of Hartree-Fock approximation.
应用Peierls-Hubbard模型研究了一种结构类似于poly-BIPO的准一维有机铁磁体。
3) Hubbard model
Hubbard模型
1.
The phase diagram of Hubbard model with alternating chemical potentials;
电荷转移型Hubbard模型的相图
2.
Starting from the standard Hubbard model, this paper obtained an asymmetric Hamiltonian for the half-filled strongly correlated system by ignoring the jumping of electrons with spin-σ between lattice sites when the motion of electrons with spin σ is considered.
从标准Hubbard模型出发,对半充满Hubbard系统,采用Hubbard和Falicov Kimball近似处理,在讨论自旋为σ的电子运动时,忽略自旋为-σ的电子在格点间的跳跃,得到不对称哈密顿量,并运用平均场近似求得相应准粒子谱。
3.
The circulating current phases in the two-dimensional three-band Hubbard model have been studied numerically by applying the constrained-path quantum Monte Carlo method.
运用约束路径量子蒙特卡罗方法,对二维、三带Hubbard模型中的环形电流相进行数值模拟。
4) Hubbard-Hirsch model
Hubbard-Hirsch模型
1.
We made use of mean-field theory and green’s function technique to give and discuss the calculation results of the boundary conduction-electron energy and transverse magnetic susceptibility of one-dimensional Hubbard-Hirsch model.
应用平均场理论和格林函数方法计算并且讨论了一维Hubbard-Hirsch模型中的边界处传导电子能和横向磁化率,这些理论结果对进一步研究一维Hubbard-Hirsch系统的特性将有一定的意义。
5) Anderson-Hubbard model
Anderson-Hubbard模型
6) Bose-Hubbard model
Bose-Hubbard模型
1.
The Bose-Hubbard model is a basic model which contains main features in the strongly interacting Bose systems.
本文研究的是不存在无规势时的一维Bose-Hubbard模型，本模型中仅考虑了玻色子最邻近格点间跳迁，而同一格点上玻色子相互排斥作用强度不依赖于格点，且为一维环状晶格或格点周期为p的情形。
补充资料：布莱克-斯科尔斯模型的扩展
布莱克-斯科尔斯模型的扩展
股票指数翔权、货币 期权和期货翔权[布莱克一斯科尔斯模型的扩展】我们将提出一条简单的规则，使不支付股息的欧式股票期权的分析可以扩展到适用于连续支付股息的欧式股票期权。不支付股息的股票与支付连续股息的股票是不相同的，两者相差的就是股息，我们用q来表示股息率。在布莱克一斯科尔斯模型的介绍分析中，我们已经知道股息的支付将引起股票价格下跌，下跌的数值恰好就等于股息值。因此，以年息率q连续支付股息与不支付股息相比，会引起股票价格的增长率低一个数值qo如果连续支付的股息率为q，那么从时间t到T，股票价格的增长为S一‘Sr，而在不支付股息的条件下，在同样的时段里，股票价格将从S-卜s。e仰一”。或者说，在不支付股息的条件下，在同样的时段上，股票价格会从se一q‘T一‘、~乌· 根据L述理论，在以下两种情况下.当时间为T时，股票价格概率分布相同: 1.股票价格的初始值为S，支付的股息率等于q 2.股票价格的初始值为Se一q‘T一”、不支付股息。 这就引出了一条简单规则:如果欧式期权的有效期限为T一t，基础资产为股票，已知股息率为q，那么，我们可以将股票现行价格s扣去股息因素后以Se一祖一”表示，这样支付股息的股票期权的价格与不支付股息的股票期权价格相似。 1.期权价格的边界 首先，作为这一简单规则的应用，我们来考虑支付股息率为q的欧式股票期权的定价边界问题。以se一必一‘)取代股票现行价格s，那么欧式期权的价格下限c可以由F式表示 c>max(Se一”(T一，)一Xe一’夭‘一t，，0)(z)其中，一无风险利率(连续复利) 二一期权的协定价格 t一一现行时间 「「—期权到期时 C·—欧式看涨期权的价值(买入股票) 我们可以采用以下两种资产组合来直接证明该不等式: 资产组合A:一份欧式看涨期权加卜数额为xe一“T一’)的现金 资产组合B:股票股数为。一毗一’).股息再投资于股票。 先分析资产组合A，如果将现金以无风险利率再投资，到T时，现金值增大至x，当导>X时，看涨期权在T时被执行，资产组合A的价值为Sr。当Sr
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