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1)  geometric Brownian motion
几何布朗运动
1.
On condition that price process is geometric Brownian motion,a multi-objective programming model for the portfolio investment is established by minimizing the risk and maximizing the return.
在证券的价格过程是几何布朗运动的前提下,建立了最优投资组合的多目标规划模型,使得投资收益最大和投资风险最小,并利用线性加权和法求得有效解。
2.
Assuming the underlying stock asset follows geometric Brownian motion,the models of minimal pricing of European stock options were made.
研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型,并借助于倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及鞅方法求出了该模型的显示表达式;通过研究一个避险参数揭示了Knight不确定性对欧式期权定价的影响。
3.
On the assumption that investment fund follows geometric Brownian motion,the pricing model of a short-period insurance contract that is affected by its investment profit is established.
在投资基金价格遵循几何布朗运动的假定下,对短期保险合同,建立了在投资收益影响下的保费定价模型。
2)  Geometric Brown Motion
几何布朗运动
1.
Using the Geometric Brown Motion model we simulate the fluctuation of stock price during a period of time and draw its curve,then compare the curve with that of the real stock price,we find that the fluctuation of stock price is almost consistent with the Geometric Brown Motion intuitively.
利用几何布朗运动模型模拟一段时间内的股价波动并绘出其价格曲线 ,与实际的价格曲线相对照 ,发现股价波动直观上近似符合几何布朗运动
3)  geometrical Brownian motion
几何布朗运动
1.
The impulse consumption control strategy of the problem is governed by a mixed process-geometrical Brownian motion and a Poisson process.
讨论了一类随机控制问题,其脉冲消费控制策略受控于一混合过程——几何布朗运动和泊松过程。
4)  Geometry Brownian Movement
几何布朗运动
1.
It based on below basic supposition, (1) the primary property prices obey the geometry Brownian movement(2) non- risk interest rate r is constant, (3) the primary property does not pay the dividend, (4) not to pay the transaction cost and the tax revenue, (5) no the chance of arbitrage.
它基于以下的基本假设: (1)原生资产价格服从几何布朗运动(2)无风险利率r是常数。
2.
When built the B-S formula in the complete market, the stock prices are assumed to obey geometry Brownian movement, however, it is inconsistent with the results of the substantial evidence to be tested, so the options pricing in the incomplete market can’t be assumed to obey geometry Brownian movement.
本文研究股票价格不服从几何布朗运动,即股票的对数收益率并不服从正态分布时的欧式期权价值评估的非参数估计。
5)  'Brown Movement' with jumping
带跳的几何布朗运动
6)  geometric fractional Brownian motion
几何分数布朗运动
1.
Based on their work,this paper obtains European option pricing formula when underlying assets are driven by geometric fractional Brownian motion,and we point out geometric Brownian motion is a special case of our model.
本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况。
2.
Pricing reload option in geometric fractional Brownian motion environment is investigated in the paper.
主要讨论了标的资产受几何分数布朗运动影响的再装期权定价问题;基于风险中性Esscher测度,给出了无风险利率分别为常数以及非随机函数的情况下的再装期权的定价公式。
补充资料:布朗运动
布朗运动
Brownian movement

   悬浮在液体或气体中的微小粒子所作的不停顿的无规则运动。例如,在显微镜下观察悬浮在水中的藤黄粉、花粉微粒,或在无风情形观察空气中的烟粒、尘埃时都会看到这种运动。温度越高,运动越激烈。它是1827年植物学家R.布朗首先发现的。作布朗运动的粒子非常微小,直径约10-7~10-5米, 在周围液体或气体分子的碰撞下,产生一种涨落不定的净作用力,导致微粒的布朗运动。如果布朗粒子相互碰撞的机会很少,可以看成是巨大分子组成的理想气体,则在重力场中达到热平衡后,其数密度按高度的分布应遵循玻耳兹曼分布。J.B.佩兰的实验证实了这一点,并由此相当精确地测定了阿伏伽德罗常量及一系列与微粒有关的数据。1905年A.爱因斯坦根据扩散方程建立了布朗运动的统计理论。布朗运动的发现、实验研究和理论分析间接地证实了分子的无规则热运动,对于气体动理论的建立以及确认物质结构的原子性具有重要意义,并且推动统计物理学特别是涨落理论的发展。由于布朗运动代表一种随机涨落现象,它的理论对于仪表测量精度限制的研究以及高倍放大电讯电路中背景噪声的研究等有广泛应用。
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参考词条