1) Single Wave Impedance Model
单一波阻抗模型
1.
The results of the new model and the traditional lumped inductance model, and single wave impedance model show that the traditional lumped inductance model ignores the movement of lightning wave on tower results in inexact outcomes in the UHV transmission system, and the single wave impedance model approximately regards tower as equal distributed pa.
新的杆塔模型与传统的集中电感模型、单一波阻抗模型相比,既计及了杆塔参数随高度的变化,又包含了波在杆塔上的运动过程,因此其计算准确度有很大提高。
2) single-wave impedance model
单一的波阻抗模型
1.
This paper describes three tower models of power transmission lines,namely lumped inductance model,single-wave impedance model and multi-wave impedance model.
介绍了输电线路的3种杆塔模型,即集中电感模型、单一的波阻抗模型和多波阻抗模型。
3) surge impedance model
波阻抗模型
1.
In this paper the existing surge impedance models for transmission towers home and abroad are introduced in .
文章对国内外已有波阻抗杆塔模型做简要介绍,并在此基础上提出一种新的改进特高杆塔波阻抗模型,该模型考虑到塔身不同处波阻抗不同,将塔身分为多段分别计算波阻抗值。
4) multi-wave impedance model
多波阻抗模型
1.
This paper describes three tower models of power transmission lines,namely lumped inductance model,single-wave impedance model and multi-wave impedance model.
介绍了输电线路的3种杆塔模型,即集中电感模型、单一的波阻抗模型和多波阻抗模型。
2.
In order to make calculation of the lightning protection on ultra high voltage (UHV) line, a new tower model, namely multi-wave impedance model was constructed.
为了超高压输电线路防雷计算的需要,建立了新的杆塔模型,即多波阻抗模型。
5) single wave impedance
单波阻抗
6) impedance model
阻抗模型
1.
Therefore,establishment of accurate impedance model is very important.
本研究中采用电化学方法建立并分析锂离子电池阻抗模型,目的是为电池欧姆内阻和极化内阻的检测提供理论依据和方法。
补充资料：单一时期二项式模型
单一时期二项式模型
【单一时期二项式模型】我们的讨论从最为简化的单一时期模型开始。首先我们考虑以下一个具体的例子: 例1一只股票现价为印美元，已经知道三个月之后该股票的价格或者将上升至肠美元，或者下降到54美元。现在有一只关于该股票的欧式看涨期权，执行价格为62美元，到期日为三个月后，则理论上该期权的公平价格应该是多少? 首先，该期权在到期日的价值有两种可能:如果股价升到肠美元，则该期权价值为66一62二4美元;如果股价降为54美元，则该期权价值为0o 为求出期权此时的价值，我们仍然可以根据无风险套利机会的假设，利用该股票和期权构造无风险投资组合，从而计算出期权的价值。在只有两种证券及两种可能结果的情况下，显然这些是可以做到的。 我们以△股该股票多头同一个该期权空头构造投资组合。如三个月后股价升至66美元，则此组合价值为66△一4;如股价于三个月后降至54美元，则此组合价值为54△。为使此组合成为无风险组合，两种可能下的组合价值应该相等，即: 66△一4二54△ 也就是 △=l/3 就是说，我们可以通过买进113股该股票而同时卖出一个该股票看涨期权，以构造无风险投资组合。如股价升至肠美元，该组合价值为66 xl乃一4=18美元，如股价降至54美元，其价值为54 x 113=18美元。无风险投资组合的收益率必须等于无风险利率水平，否则会有无风险套利机会出现。假定无风险利率为8%(年率，连续复利)，则上述投资组合的现值为 18e一0.璐‘0·乃二17.酬4 因而有60xl/3一c=20一。=17.酬4 即e=2 .356 在无风险套利机会不存在的情况下，该股票的欧式看涨期权的价格应该是2 .356美元。 实际上，我们可以对例1所讨论的情况加以总结延伸。我们继续延用在第五章中使用的符号。另外，我们以u和d表示股价变动幅度系数(u>1，d<1)，c。和cd表示股价上升和下降两种情况下欧式看涨期权在到期日的内在价值。这一单一时期股价及期权价值变动可以由图l表示。 乳 /一’。胃 一\﹄/一 /一 \j ，找 Sc 图1单一时期的股价及期权价值变动 我们知道，c。二Max(0，su一X)，cd=Max(0，泌一X)。同例1中一样，我们以股票及期权构造无风险投资组合，即在卖出一个看涨期权的同时，买人△股股票。我们选择一个△值使得在到期日该投资组合的损益一样，因而有: Su△一c。==Sd△一cd△=(l) 因无风险投资组合的收益只能是无风险利率，在建立此组合成本为S△一C的情况下，有: S‘入一e=(Su△一。。)e一f『 上_式的左端为投资组合的初始成本，右端为到期日回报的现值。将式(l)代人上式，经过简化整理，可得:、、尹、，2几、︸了.，、了.、其中仁甲.、+(l一q)ed] e汀一d q=~了万 式(2)及(3)构成了单一时期欧式看涨期权的二项式定价模型。在例(l)中，有u二11，d=0 .9，r=0.08，T=0.25，e。=4，e，==0，据式(3)，有: e0佣““25一0 .9 q二兰万下~一下卡匕二0.印10 性一1.卜0.9--·-一 又据式(2)，有:一o哪X025「0.团10 x4+(l一0.印10)x.356结果同例(l)中计算的一样。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条