1) actuarial approach
保险精算
1.
An actuarial approach to compound option pricing;
复合期权的保险精算定价
2.
In this paper,assume that the interest is given,using physical probability measure of price process and the principle of fair premium——an actuarial approach,we deal with pricing formula of European option on foreign currency,and obtain pricing of European call and put option.
在利率确定情形下 ,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度———保险精算方法给出外汇期权定价公式 ,得到了欧式看涨期权和看跌期权的价格的表达式及平价关
2) actuarial theory
保险精算
1.
Some commonly used order relations of risks in actuarial theory are discussed.
讨论了保险精算理论中常见的几种风险序之间的关系,得到了聚合风险中期望剩余寿命风险序的一个性质,利用k阶停止损失风险序及k阶失效率风险序间的关系,对本文中所讨论的几种风险序之间的关系给出了一个统一描述。
2.
By the theory of stochastic optimal control and actuarial theory,the paper studies the investment strategy for the life insurance premium,based on the semi-continuous term life insurance mode and power law utility function.
应用随机优化控制理论和保险精算理论,对寿险公司保费投资的最优策略进行研究,得到了基于半连续定期寿险模型和幂函数效用函数的最优投资策略。
3.
Based on the insurance actuarial theory and the classic financial engineering theory,the paper analyses the value of life insurance policies with embedded surrender option,and finds out that whether the surrender option is exercised is related to several factors in a certain policy,in which the relation varies with the change of factors value.
利用保险精算和金融工程理论对含有退保期权的寿险保单价值进行了分解,发现退保期权的行使与否和某一特定保单的若干参数相关,这种关系随着保单参数值的变化而变化。
3) insurance actuarial
保险精算
1.
Improvement to a ruin model in insurance actuarial;
保险精算中的一个破产模型的改进
5) insurance actuary pricing
保险精算法
1.
Using insurance actuary pricing,we gain the European option pricing model.
使用保险精算法,给出了欧式期权的定价公式。
补充资料：人寿保险精算师（Life Insurance Actuary）
指受过数学、统计学、会计学和人寿保险学等专业训练并能从事寿险精算工作的专家。有些国家仅指取得精算协会资格鉴定的人。精算师的职责主要是测算合理的保险费率和投保额，计算保险公司的资产负债额、合理提存寿险责任准备金、审核投资计划并确保公司有一定的资金以保证足够偿付的能力等。精算师可以是保险公司的专职人员，也可以是独立的人士受聘于保险公司顾问精算工作。一般国家或地区保险业的法规规定，寿险公司须聘请精算师审理有关保险核算事项，尤其是决算报告必须经过精算师审定。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条