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1)  autoregressive conditions
自回归条件
2)  autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)
自回归条件异方差(ARCH)
3)  generalized autoregressive conditional(heteroscedasticity)(GARCH)
广义自回归条件方差
4)  ARCH [英][ɑ:tʃ]  [美][ɑrtʃ]
自回归条件异方差
1.
14) time series 1st difference series is a steady series, But its 1st difference series autoregressive model exists ARCH.
上证国债指数2003年2月24日至2005年7月14日日收盘时间序列经一阶差分后是平稳序列,利用一阶差分序列建立的ARIMA模型存在自回归条件异方差,在ARIMA模型基础上建立的GARCH(1,1)模型、ARCH(1,1)-M模型、TA。
5)  CARR
条件自回归极差模型
1.
Lognormal quasi-maximum likelihood estimate of CARR;
条件自回归极差模型的对数正态拟极大似然估计
6)  autoregressive conditional duration
自回归条件持续期
补充资料:自回归


自回归
auto - regression

自回归【auto一比g,551.;a.:operpece,,〕 给定随机序列{戈、;n一0,土1】}中的值戈与其先行值弋l…‘戈,的回归依赖关系m阶线性自回U刁由X。与刃二一*(天=l…,m)之间的线性回归(regresslon)方程来定义,即 弋二刀,弋!十…+尹,戈一。+气,(*)这里刀、,二,几为常数,而随机变量:。同分布,具有均值O和方差62,且为不相关的(有时假定它们独立)在描述某些时间序列(time series)时,自回归是一个有用的随机模型(线性自回归的概念是G.丫ule在1921年提出的)它用于分析描述一个系统的时间序列,该系统在其内力与随机的外来冲击的作用厂产生振动.自回归(*)可看作是一个特殊类型的随机过程—自回归过程(auto一regresszonProcess).
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参考词条