1) risk-neutral measure
风险中性测度
2) risk neutral measure
风险中性测度
3) Risk-neutral Esscher measure
风险中性Esscher测度
5) coherent measures of risk
一致性风险测度
1.
Based on the definition of coherent measures of risk and through the euclid space of the multifactor model,we study the quantitative relation between the sum of the risk value for separate assets and the risk value for the portfolio which is different from the prior study in the risk subadditivity.
在一致性风险测度研究的基础上,通过构建基于多因子模型的空间,从以往对一致性风险测度次可加的定性描述,转而研究组合风险与单个资产风险之间的定量关系,为一致性风险测度理论和风险分散化的深入研究提供新的视角。
6) risk measurement
风险测度
1.
Based on the risk measurement model, the paper presents R&D portfolio selection model under uncertainty.
应用模糊集理论描述R&D项目组合的模糊不确定性,引入模糊熵建立不确定条件下的R&D项目组合风险测度,进而提出不确定条件下R&D项目组合选择优化模型。
2.
The risk measurement of non-Walrasian market is studied in this paper.
研究了非瓦尔拉斯市场下的风险测度;详细介绍了相关的背景、概念;提出了非瓦尔拉斯市场下风险价值模型;讨论了非瓦尔拉斯风险价值计算方法;最后,通过算例比较了该模型和传统风险价值的异同。
3.
An explorative discussion is made of the measuring principles that should be followed in risk management technology and particularly in financial risk measurement technology used in actuarial science for quantitative management of financial consequences of uncertainties.
介绍了金融市场上三种不确定性的形成机理,探讨了精算学中对于不确定性金融后果进行量化管理的风险管理技术,特别是金融风险测度技术所应遵循的计量原则,并就不同风险系统下的风险管理技术选择问题进行了深入系统的研究,给出了相应的结果。
补充资料：中性
1.谓不表示性别。 2.化学上指既不呈酸性又不呈碱性的性质，如纯水的性质。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条