2) exchange option
交换期权
1.
Insurance actuarial,pricing of exchange options with time-dependent parameters;
相依于时间的交换期权的保险精算定价
2.
The pricing formula of the geometric Asian exchange option related with exchange rate;
与汇率相关的几何平均亚式交换期权定价公式
3.
Valuation of exchange options in jump-diffusion models;
跳扩散模型中交换期权的定价
4) power exchange option
幂交换期权
1.
we talk about the pricing of power exchange option with counter-party risk in thisthesis.
本文主要讨论含交易方违约风险的幂交换期权定价。
5) multi-asset options
多资产期权
1.
According to the multi-asset options method,expressing the arithmetic average value as the geometric average value approximately,the multi-dimension problem can convert to the single dimension problem.
根据欧式多资产期权方法,通过把收益的算术平均近似表达为几何平均的形式,多维问题可以转换为一维问题。
6) single-asset option
单资产期权
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条