1) unit cost for transportation
单位运价
4) numeraire
计价单位
1.
Under the assumptions that the risk asset is driven by the Levy jump diffusion process and has no dividens,a reset option pricing formula with predetermined dates is obtained in the case of time-dependent valatility rate and time-dependent interest rate by applying martingale method and changing of numeraire or changing of probability measure.
在假定风险资产价格过程遵循几何Levy过程、风险资产无红利支付、期望收益率及收益波动率均为时间函数的情况下,利用鞅论的有关理论和方法并通过选取不同的计价单位及进行相应的概率测度变换,得到了具有规定时间的重置期权的一般定价公式,并给出这一公式在具有一个重置时间t1情况下的显示解。
2.
The closed form solution is deduced by the way of selecting different numeraire and changing of probability measures.
通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,给出了复合期权的封闭解,从而推广了G ukha l,A g liard i E lettra等人的工作。
3.
In this paper,by using change of numeraire,we have derived the Pricing formulas of Convertible bonds.
本文从对交换期权的定价角度入手,利用转换计价单位的方法,推导可转换债券的定价。
5) unit pricing
单位标价
补充资料：运价
1.指货物运输和旅客运输的价格。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条