1) optimal stopping rule
最优停时规则
1.
We find optimal stopping rules by using the weak infinitesimal generator of markov process.
利用弱无穷小算子，我们找出了最优停时规则。
2) suboptimal stopping rule
次最优停止规则
3) the stopping rule
停时规则
4) optimal stopping time
最优停时
1.
By introducing theory of the real options and optimal stopping time,This paper analyzes Optimum Time Choice of IPO which is one of the way of exit of venture capitals.
借助实物期权和最优停时的方法对风险资本的退出方式之一:IPO退出方式进行了退出时机的研究。
2.
This paper elaborates the optimal stopping time strategy when buying in and selling stocks using the optimal stopping time theory and draws a general conclusion.
利用最优停时理论给出了股票投资中买入和卖出的最佳停时策略,得到一个股票投资两次最优停时的一般性结
5) optimal stopping
最优停时
1.
The problem of optimal stopping via g-expectations;
g-期望下的最优停时问题
2.
An Analysis for Optimal Stopping of American Option Pricing Based on a Least Squares Regression;
基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析
补充资料：停时
停时
stopping time;
停时[咖lpl啾山祀;oc拙10训BpeM”」[fI、注】设抓，作T，是可测空间(measulable sPilce)(。，劝上的非减子a代数族，此处T是【0，田」中的一区问或{0，1，…}日{刃}的一子集，则停时(‘一J这一子代数族相关的)是一个映射(随机变量(，:川由mva‘able))::。，T日{的}，使得 {T(‘。)簇弓〔心，对一l)Jt任T成立.这一随机变量也称为可选随机变量(oPtiontll rdndom vdriable).这一条件解释为时间值随机变量t不具有未来的知识，因为a代数式概括了“直到时刻t的随机事件”.许多停时由“在该时刻给定的事件被首次观察到”产生.例如，随机过程X(t)首次进人(firstti服of entry)集合A(击中11、」(Ilitti一19 time)).在俄文文献中术语Map劝。时tMarkovmon祀11t，Markovtime)常用来表示停时.有时也见到术语非预料时(11on一anticipating tin犯).停时在最优停止问题(optiTnal stopping problenl)中自然会出现.例如，见【A4].
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条