1) Generalized Pareto Distribution
广义帕累托分布
1.
By means of copula function and generalized Pareto distribution,we discussed the dependence structure of Shanghai and Shenzhen stock markets.
文章根据Copula函数的意义和广义帕累托分布(Generalized Pareto Distribution,GPD),建立了上海、深圳股票市场组合风险的相关结构模型。
2) Generalized Pareto Distribution
广义帕雷托分布
1.
We find that generalized Pareto distribution actually gives a better fit for the tail of loss data,.
研究结果发现,广义帕雷托分布确实对损失额的尾部提供了较好的拟合,但这依赖于门槛值的恰当选择。
3) generalized pareto distribution
帕累托分布
1.
We collected some loss data of national commercial banks from the public media,and fitted the tail of loss distribution with generalized Pareto distribution,verified it with KS testing method and then got the return level of operational risk.
利用从媒体公开报导中搜集的国内商业银行操作风险损失事件,应用广义帕累托分布对损失超出量分布进行拟合,并进行KS检验,进而得到操作风险重现水平。
4) asymptotic pareto distribution
渐近帕累托分布
5) Stable Pareto Distribution
稳定帕累托分布
6) Paleto distribution
帕列托分布
补充资料：交换符合帕累托最优的条件
交换符合帕累托最优的条件：在纯交换经济中，消费者通过交换获得最大满足。当任意两个消费者消费任意两种商品时的边际替代率都相等时，不可能在不影响他人福利的条件下，使得另外一个获得更大的福利，因此交换符合帕累托最优的条件是RCSA1，2=RCS1，2B。在表示纯交换的埃齐沃斯框图中，当两个消费者的无差异曲线相切时，交换符合帕累托最优。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条