1) tail dependency
尾部相依
1.
We study the properties of the fat tails and tail dependency of the multiva iate t-distribu- tions,and estimate the coefficient of tail dependency using the real data in stock market.
研究多元t分布的厚尾性和尾部相依性,并用股票市场的真实数据来估计尾部相依系数,从而说明在金融市场尤其是股票市场中,用多元t分布来模拟数据比用多元正态分布更合理。
2) end portion
尾部;尾相
4) Truncation dependence copula
截尾相依copula
5) Extreme tail dependence copula
极尾相依copula
补充资料：m相依过程
m相依过程
m-dependent process
m相依过程fm一峡曰的t碑创芳留」【补注】离散时间随机过程(stochasticP代犯e粥)(X。)。。z称为m相依的，如果对所有k，联合随机变量(x。)。‘*独立于联合随机变量(x。)。，*十。、。. 这类过程是作为尺度变换(重正规化)的极限，因而也是作为具有尺度对称性过程的例子自然产生的(【Al」).m相依过程的例子由(m+l)分块因子(blockfactoIS)给出，其定义如下:设(Z。)。。z是一独立过程，f为m十l个变元的函数，X。二f(z。，…，Z，+。)，则(m十l)分块因子X。是一m相依过程. 但存在并非2分块因子的1相依过程(one-山哪ndent Proc哪)(【A2】).
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参考词条