1) Bi-power Variation
二次幂变差
2) Quadratic Variation
二次变差
3) realized bipower variation
"已实现"双幂次变差
1.
Analysis of the efficiency of realized bipower variation and realized multipower variation;
“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析
4) weighted realized bipower variation
赋权"已实现"双幂次变差
5) realized multipower variation
"已实现"多幂次变差
1.
In this paper,through studying the efficiency of the realized bipower variation and the realized multipower variation,which are new methods of volatility estimator,conclusion is draw that in general the realized bipower variation is more efficient than the realized volatility.
近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一般条件下比“已实现”波动更有效的结论,并且证明了在一定条件下,“已实现”多幂次变差的幂次个数越多,该波动率估计量的有效性越高。
6) Realized Bipower Estimator
已实现双幂次变差估计
补充资料：Tonelli平面变差
Tonelli平面变差
Toneffi plane variation:
T加℃山平面变差吓b份组内理柑血“阅;To批朋”。。-cK翻朋pHau抓」 二元函数的一种数字特征，它可以用来定义依Tonelli意义的有界变差函数类.设f是矩形D=【a，blx【。，d]上给定的函数，又设函数 V少(x)三‘票沙f(x，y)和 V;(y)三。奥。f(x，y)为玩besgUe可测(前者在区间【a，b]上，后者在Ic，d」上).如果 bd :(f，。)三J。少(x)己x+丁:;(，)d，<二，则称函数.厂在矩形D上有有界(有限)的Tonelll平面变差(Tollelli plane硫lriation)，并记这类函数为T(D).这定义由L.ToneUI(见【1]，【2])引人.但是对连续函数，类T(D)的另外一种刻画(通过Ba-I.ch指标(Banach indl。山ix))可在5 .Banach更早的文献【4]中找到.如果函数f在矩形D上连续，那么曲面:二f(x，夕)有有限面积的充分必要条件是f属于T(D)(见T伪能l五定理(Tone山thco~)).
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参考词条