1) volatility persistence
波动持续
1.
The new definition of volatility persistence and common persistence is established.
基于脉冲响应函数,给出了波动持续与协同持续的定义和判定定理,为讨论金融风险持续性提供判定依据;基于小波神经网络,将相关主题的讨论推广到非线性领域,给出非线性协同持续建模方法。
2.
The formely discussion about volatility persistence and common persistence has been expanded by the new definition.
为刻画金融风险随时间尺度的变化关系,基于小波分析和脉冲响应分析,给出了多分辨持续及多分辨协同持续的定义,扩展了先前有关波动持续及协同持续相关主题的讨论,分析了多分辨持续的三种状态并论证了多分辨协同持续与协整之间的对应关系。
2) volatility persistence
波动持续性
1.
Through this research,it can be discovered that the volatility persistence of high frequency data is very low.
本文在使用弹性傅立叶形式(FFF)回归技术消除“日历效应”的基础上,针对高频数据的波动长记忆性建立了长记忆SV模型,结果发现高频数据的波动持续性大大降低。
3) Co-persistence in volatility
波动协同持续
1.
In this paper, it has been tried to establish the model of volatility with Shanghai and Shenzhen Financial Markets, and studied co-persistence in volatility of these two markets based on the definition of Bollerslev and Engle(1993).
在本文中,尝试对沪深两股市进行波动建模,并基于Bollerslev and Engle关于风险波动协同持续的定义及性质进行了两股市波动协同持续分析。
6) Volatility persistence and co-persistence of moments series
矩序列波动持续与协同持续
补充资料：X线的波动性
X线的波动性
物理学术语。X线是一种波长很短的电磁波。其波动性主要是表现以一定的波长和频率在空间传播，并发生折射、反射、干涉、衍射等现象。X线是一种横波，以波动方式传播，在真空中其波速与光速相同。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条