1) extended DEA model
扩展DEA模型
1.
In order to overcome the dominant positional faults of the assessed DMU in DEA models in evaluating efficiency and ranking DMUs,based on the extended DEA model,the problem of inverse DEA with reducing of output is discussed.
为了克服决策单元在有效性的评价和排序方面占主导地位的缺陷,在扩展DEA模型的基础上,对于输出减少时的逆DEA问题进行了讨论。
2) extended DEA(C~2GS~2) model
扩展DEA(C2GS2)模型
3) Extensive DEA Model
扩展的DEA模型
1.
A Study on Optimal Value of a Extensive DEA Model;
扩展的DEA模型的最优值的研究
4) extreme DEA-efficiency
扩展DEA有效
1.
It is emphasized that there is the theorem on its existence and the theorem for strong DEA-efficiency quivalent with extreme DEA-efficiency.
给出了有关强DEA有效(C2R或C2GS2)的一些必要条件,判断方法及等价的命题,特别是给出了其存在性定理、及有关强DEA有效与扩展DEA有效等价的定理。
5) DEA Extremely Efficient
DEA扩展有效
6) expanded model
扩展模型
1.
Comparing initial model with revised model and expanded model, we found that the results based on initial model are quite different from the actual conditions, while the results based on revised model and expanded model fit the actual cond.
为此 ,我们对原模型进行了修正和扩展得到计算年度努力程度的修正模型和扩展模型。
2.
The FEM program is proven to be effective, and the Cosserat expanded model which complements the parameter equivalent method is one of effective methods for solving interlayered rock mass question.
首先对基于平面应变问题的偶应力理论及扩展模型简略介绍,然后导出了模型的Mohr-Coulomb塑性屈服条件。
补充资料：布莱克-斯科尔斯模型的扩展
布莱克-斯科尔斯模型的扩展
股票指数翔权、货币 期权和期货翔权[布莱克一斯科尔斯模型的扩展】我们将提出一条简单的规则，使不支付股息的欧式股票期权的分析可以扩展到适用于连续支付股息的欧式股票期权。不支付股息的股票与支付连续股息的股票是不相同的，两者相差的就是股息，我们用q来表示股息率。在布莱克一斯科尔斯模型的介绍分析中，我们已经知道股息的支付将引起股票价格下跌，下跌的数值恰好就等于股息值。因此，以年息率q连续支付股息与不支付股息相比，会引起股票价格的增长率低一个数值qo如果连续支付的股息率为q，那么从时间t到T，股票价格的增长为S一‘Sr，而在不支付股息的条件下，在同样的时段里，股票价格将从S-卜s。e仰一”。或者说，在不支付股息的条件下，在同样的时段上，股票价格会从se一q‘T一‘、~乌· 根据L述理论，在以下两种情况下.当时间为T时，股票价格概率分布相同: 1.股票价格的初始值为S，支付的股息率等于q 2.股票价格的初始值为Se一q‘T一”、不支付股息。 这就引出了一条简单规则:如果欧式期权的有效期限为T一t，基础资产为股票，已知股息率为q，那么，我们可以将股票现行价格s扣去股息因素后以Se一祖一”表示，这样支付股息的股票期权的价格与不支付股息的股票期权价格相似。 1.期权价格的边界 首先，作为这一简单规则的应用，我们来考虑支付股息率为q的欧式股票期权的定价边界问题。以se一必一‘)取代股票现行价格s，那么欧式期权的价格下限c可以由F式表示 c>max(Se一”(T一，)一Xe一’夭‘一t，，0)(z)其中，一无风险利率(连续复利) 二一期权的协定价格 t一一现行时间 「「—期权到期时 C·—欧式看涨期权的价值(买入股票) 我们可以采用以下两种资产组合来直接证明该不等式: 资产组合A:一份欧式看涨期权加卜数额为xe一“T一’)的现金 资产组合B:股票股数为。一毗一’).股息再投资于股票。 先分析资产组合A，如果将现金以无风险利率再投资，到T时，现金值增大至x，当导>X时，看涨期权在T时被执行，资产组合A的价值为Sr。当Sr
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