1) bounded integrable compact convex set-valued Wiener stochastic process
可积有界紧凸集值Wiener过程
2) bounded closed convex set-valued stochastic processes
有界闭凸集值随机过程
1.
In order to study the derivative and integral theories of the set-valued stochastic processes,the mean square derivative of the bounded closed convex set-valued stochastic processes is presented firstly by means of the weak convergence and open notion of sets.
为了研究集值随机过程的微积分理论 ,利用有界闭凸集合弱收敛的性质和集合“开”的概念 ,给出了有界闭凸集值随机过程的均方导数的定义 ,建立了均方导数的若干性质 ,并讨论了集值随机过程均方可导与均方连续的关系。
2.
In order to study the integral and differential theories of the set-valued stochastic processes,the Riemann integral of the bounded closed convex set-valued stochastic processes is firstly given.
为研究集值随机过程的微积分理论 ,首先利用支撑函数定义了二阶矩有界闭凸集值随机过程的均方 Riemann积分 ,其次利用支撑函数以及均方收敛的性质证明了二阶矩有界闭凸集值随机过程的均方 Rie-mann积分的线性性、同数学期望的可交换性等性
3) Fuzzy Set-valued Wiener Stochastic Process
模糊集值Wiener过程
1.
It Integrals of the Real Predicable Processes Respect to Fuzzy Set-valued Wiener Stochastic Process;
实值可料过程关于模糊集值Wiener过程的伊藤积分
4) wiener integral processes
Wiener积分过程
5) integrable bounded multifunction
可积有界集值函数
6) lp-valued Wiener processes
l~p-值Wiener过程
补充资料：Wiener过程
Wiener过程
Wiener process
w滋竹过程[wi能r声00巴召;B翻”印。砚翎盛npo明eeel 一种具有独立增量的齐次Ga璐过程(Ga此ianpl兀犯e洛)X(t).Wiener过程作为Rm讯.运动(Brov月卫anmotion)的模型之一经简单的变换把Wiener过程作为“标准”V石ener过程x(t)，t)0，它满足 X(0)=0，E(X(t)一X(s))=0， D【X(t)一X(s)]=t一s，5成t.对于这样的平均值和增量方差，这是具独立增量的，几乎必然连续的仅有过程.以下Wieller过程就理解为这种过程. Wiener过程X(t)，0簇t簇l，也可以定义作具有零期望和协方差函数 B(s，t)”11卫n(s，r)的Gauss过程.v肖ener过程X=X(t)，t)O，也可以定义作具有转移函数 ，(。，x，r)一了，(。，x，，)己， r的齐次MaP切。过程(Markovp~)，其中转移密度(加nsition density)尸(r，x，夕)是偏微分方程 宜卫=上~里卫 日tZ日xZ的基本解，用公式 夕‘亡，一，，一不箭一·-(，一给定.其转移函数尸(t，x，r)在相空间中是平移不变的: P(t，x+y，f)=P(t，x，T一y)，其中r一y表示集合{:::十y6r}. Wiener过程是离散时间质点的随机游动(mndom狱玉浅)的连续类比.质点在离散时刻t=k△t(△t的倍数)随机地位移一个与过去独立的量△x(t)(E△X(t)二0，D△X(t)=△r);更确切地，如果 鉴’、，「k 1.、_，「。1 X(t)二乙△Xl二}+(”t一m)△X}二l， *二oL挽」Ln」 0簇t簇l，是这一质点在区间【O，1]上运动的随机轨道(其中m=【nt」是nr的整数部分，X(t)=nt△X(O)，如果0簇t
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参考词条