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1)  Value-at-risk
风险价值VaR
1.
Applicaton of Mean Variance Change-point Model to Value-at-Risk;
均值方差变点参数模型在风险价值VaR中的应用
2.
Value-at-Risk(VaR) is a popular method to compute finance risk and it takes the loss of investors as the risk simply.
由极值理论得到总体分布的尾部特征后,给一特定的尾部概率,就能得到风险价值VaR。
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2)  Value at Risk
风险价值VaR
1.
Value at Risk is a new method to measure the financial market\'s risk,developing in response to the 20th century early 90\'s the financial disaster.
本文系统阐述了风险价值VaR的定义,并总结了计算VaR的各种方法。
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3)  value at risk(VaR)
风险价值(VaR)
例句>>
4)  VaR(Value at Risk)
风险价值(VaR)
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5)  VaR [vɑ:]
风险价值(VaR)
例句>>
6)  value at risk
风险价值(VaR)
例句>>
补充资料：风险价值


风险价值


　　【风险价值】企业投资因冒风险而得到的价值。包括单位风险价值和投资风险价值两种。前者是单位投资额因冒有风险而应得的价值，同反映风险程度的标准差成正比例关系，是标准差的函数，可用下面公式表示:O=f(的;式中日代表单位风险价值，a代表标准差，f代表风险价值系数，一般取5一巧%。后者是单位风险价值乘以投资总额，就等于该项投资所期望取得的风险价值，其公式为:v二8·卜式中:V是投资的风险价值;I是投资总额。
　　
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