1) Ito stochastic processes
伊藤随机过程
2) Ito stochastic differential equation
伊藤随机微分方程
1.
The Ito stochastic differential equation is an important mathematical model for indicating thecharacteristic of the stochastic process.
伊藤随机微分方程是表征随机过程特点的重要数学模型,它的建立取决于随机过程漂移系数和扩散系数的确定。
3) Ito stochastic integral
伊藤随机积分
1.
Also, approximately viewing the groundwater migration in porous media as Brown movement, the laws of groundwater movement being studied by introducing Ito stochastic integral.
如带有随机边界条件、随机力函数及含有随机系数的地下水运动模型;并将多孔介质中地下水运移近似看作布朗运动,引入伊藤随机积分研究地下水运动规律。
4) Ito Diffusion Processes
伊藤扩散过程
5) Ito Process Model
伊藤过程模型
6) It_0 equation
伊藤方程
补充资料:独立增量随机过程
独立增量随机过程
tochastic process with independent increments
独立增里随机过程「劝刘巨浦c拌.义冠弓初山侧吻创如t加盆,曰n臼lts;cjl抖浦.咸nP0uecc c Ite3洲cltMuM.uP-“P啊eHll,刚』 一种随机过程(s勿比邵石cp~)X(t),对任意自然数”和所有实数O蕊:,<口,簇:2<吞2簇…蕊,。<口。,增量X(乃;)一X(‘J),…,X(刀。)一X(,。)是相互独立随机变量,独立增量随机过程称为齐次的(holll。罗11印us),如果X(:+h)一X(。),0(戊,o
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参考词条