1) American-style Asian option
美式亚式期权
1.
We use the Monte Carlo simulation method of Longstaff and Schwartz to price American-style Asian options in the framework of GARCH option pricing model.
我们运用 Longstaff和 Schwartz最近提出的用蒙特卡罗模拟法计算美式期权的方法在 GARCH模型中求解美式亚式期权 ,我们的结果表明和其它数值方法相比 ,这个方法不仅有相当的精确度 ,而且使用简便并具有更广泛的适用性 ,对于 GARCH模型中运用格点法难以求解的浮动执行价格的美式亚式期权同样可以得到稳定解 。
2) American-Asian option
美式-亚式期权
1.
Application of partial least-squares regression in valuing American-Asian option;
偏最小二乘回归在美式-亚式期权定价中的应用
3) American option
美式期权
1.
American option pricing of a special model;
一类特殊模型的美式期权定价
2.
A trinomial tree methods for pricing American options;
美式期权的三叉树定价模型
3.
Asymptotic expansion of optimal exercise boundary near expiry for an American option when r=q;
r=q时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开
4) American options
美式期权
1.
A pricing method for American options on stocks with dividends;
一种基于支付红利股票的美式期权定价方法
2.
Pricing of American options under different risk attitude
不同风险态度下美式期权的定价
5) Asian options
亚式期权
1.
Pricing approach to arithmetic average Asian options;
算术平均亚式期权的定价方法
2.
Pricing of Asian options with time-dependent parameters;
亚式期权在依赖时间的参数下的定价
3.
And by using the theorem and Girsanov theorem,a symmetry relationship between floating strike and fixed strike Asian options was proved as the risk asset St was denoted by the solution of dSt=St-[μdt+σdBt+∫R0K(x)(dt,dx)].
证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt+σdBt+∫R0K(x)(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系。
6) Asian option
亚式期权
1.
Price formula for Geometry average Asian option with transaction costs;
浮动敲定价格的几何平均亚式期权的定价模型
2.
An actuarial approach to Asian option pricing;
亚式期权的保险精算定价
3.
The method of martingale in Asian option pricing;
亚式期权定价中的鞅方法
补充资料：美式牛扒
美式牛扒
[原料/调料]
美国牛扒（肉眼、西冷或t骨）1件约重250克，意大利青瓜、干笋各适量，，蕃茜碎1茶匙，植物牛油约2汤匙。
调味料 :
蒜盐、黑椒粉各少许。
[制作流程]
（1） 美国牛扒用调味腌匀，待用。
（2） 意大利青瓜、干笋切片，煮熟拌碟。（可酌量加入少许植物牛油、盐拌匀）。
（3） 将美国牛扒用平底锅煎至所需熟度放上碟。
（4） 蕃茜碎加入植物牛油中拌匀，雪至凝固，切成小块，放上已煎好的美国牛扒面，即可供食
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。