1) minimal errors square sum
极小误差平方和
1.
Further,under the supposing of ｛ E ik ｝—Orthogonal,we obtain the relationships between the approximation coefficients and determine the existent interval of the minimal errors square sum J of optimal variable weights combined forecasting problem.
本文对变权组合预测 (VWCF)的权函数进行研究 ,得到变权组合预测问题误差平方和J的表达形式 ;同时在选择逼近系数向量 {E_ik}———正交的条件下 ,推出权函数逼近系数之间的依赖关系 ,以及极小误差平方和J 落入的区间 ,最后给出的算例表明方法的有效
2) LMS error criterion
极小化误差平方和
1.
Meanwhile,the evolution trend was used to modulate with the theory of the LMS error criterion.
首先,将样本所属类号的组合作为粒子,构成种群,同时引入极小化误差平方和来指导种群进化的方向。
3) least squares error
极小平方误差
4) minmum errors square sum
极小偏差平方和
5) Minimum sum of squares of weighted error
最小权值误差平方和
补充资料：误差平方和
分子式：
CAS号：
性质：表示实验误差大小的偏差平方和。在相同的条件下各次测定值xi对测定平均值x的偏差平方后再加和∑(xi-x)2。
CAS号：
性质：表示实验误差大小的偏差平方和。在相同的条件下各次测定值xi对测定平均值x的偏差平方后再加和∑(xi-x)2。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条