带正跳的Levy过程,Levy process with positive jumping,音标,读音,翻译,英文例句,英语词典

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1) Levy process with positive jumping 点击朗读

带正跳的Levy过程

The extremal distribution for the Levy process with positive jumping has close relation with non-ruin probability in risk analysis.

风险分析中古典风险模型的不破产概率与带正跳的Levy过程的极值分布有着密切的关系,人们已经获得了在一类特殊情况下此极值分布关于不破产概率的表达式[1]。

2) Levy(Jump) processes 点击朗读

Levy(跳)过程

3) the Lévy processes with positive jumping 点击朗读

带正跳的Lévy过程

The extreme distribution for the Lévy processes with positive jumping are given by the relations of the extreme distribution and ruin probability.

根据概率统计学和经济学理论,利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lévy过程的一类极值分布间的关系,求得该极值分布的表达式,进而建立带正跳的Lévy过程与不破产概率模型,通过计算机仿真模拟,得到的结果较为符合实际。

4) levy process 点击朗读

Levy过程

To model this kind of phenomena,this paper introduces a discontinuous stochastic process where the European-style stock price is driven by the Levy process.

研究了标的资产由Levy过程驱动的欧式期权定价,假定无风险利率和波动率都是一般随机过程,通过等价测度变换,在Q测度下,得出不完全市场下的欧式期权定价公式和套期策略。

To investigate the optimal maintenance policy of deteriorating system which is described by the Levy process, the model of condition-based maintenance is presented.

针对故障状态需要检测确定的劣化系统,以Levy过程描述其运行过程中状态变化,在此基础上提出了一类综合优化检测间隔期与预防性维修阈值的视情维修模型。

In order to model the phenomena,the structural credit risk model driven by Levy process is discussed.

但在实际中,由于突发事件发生资产价值出现跳跃,为了描述这种现象,文章研究Levy过程驱动下的信用风险结构化模型。

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5) Feller Process with Jumps 点击朗读

带跳的Feller过程

6) measure invariance of Levy processes 点击朗读

Levy过程的测度不变性

补充资料：线性-正则随机过程

线性-正则随机过程
linearly-regular rancbm process

线性一正则随机过程〔玩峨川y一傀肉r.以bmP戏丈已刃;几皿e如。pe叮朋即碱c月y，曲”城即叫ecc] 满足正则性条件门H;(一的，t)=o的广义平稳随机过程(stational了stochasticP丈。沈韶)古(t)(一的一田. 二l十又‘多维或无穷维平稳过程正则性的解析条件更为复杂.在一般情况下，当谱密度f(又)是Hilbed空间中的正算子函数时，正则性条件等价于f(之)，有如下形式的因子分解:f(之)=沪‘(又)势(又)，其中甲(又)(一的<又<的)是在下半平面:=又十扭(产<0)解析的算子函数职(又十巾)当群~O时的边界值. 每一广义平稳过程乙(t)都有一个正交和形式的分解: C(t)=亡(r)+叮(t)， E心(t)冲(r)=0，其中七(约是线性一正则过程，而叮(约是线性一奇异过程(lin‘Irly一51哗问arp找兀巴粥)，它是一广义平稳过程，且口H，(一的，亡)一H，(一的，的);此外，对一切t还满足 H。(一的，t)C=H:(一的，t)及 H，(一的，t)C=H‘(一的，t).饼卜注】人们更常用的石孙足、)入，、、二、.*一程(purelynon一击湘爪血殆址pnX七邓)，而不是线性一正则过程.一个二阶过程分成正则和奇异部分的分解〔如正文所述)，称为从勺】d分解(WoUdecomPosj-

说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。

参考词条

量子Levy-Meixier过程带跳随机过程过程的正文过程的修正跳跃过程跳过程跳步过程带跳的随机微分方程

指数levy过程齐次Levy过程带跳跃的均值回复过程

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	您的位置：首页 -> 词典 -> 带正跳的Levy过程 1) Levy process with positive jumping 带正跳的Levy过程 1. The extremal distribution for the Levy process with positive jumping has close relation with non-ruin probability in risk analysis. 风险分析中古典风险模型的不破产概率与带正跳的Levy过程的极值分布有着密切的关系,人们已经获得了在一类特殊情况下此极值分布关于不破产概率的表达式[1]。 2) Levy(Jump) processes Levy(跳)过程 3) the Lévy processes with positive jumping 带正跳的Lévy过程 1. The extreme distribution for the Lévy processes with positive jumping are given by the relations of the extreme distribution and ruin probability. 根据概率统计学和经济学理论,利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lévy过程的一类极值分布间的关系,求得该极值分布的表达式,进而建立带正跳的Lévy过程与不破产概率模型,通过计算机仿真模拟,得到的结果较为符合实际。 4) levy process Levy过程 1. To model this kind of phenomena,this paper introduces a discontinuous stochastic process where the European-style stock price is driven by the Levy process. 研究了标的资产由Levy过程驱动的欧式期权定价,假定无风险利率和波动率都是一般随机过程,通过等价测度变换,在Q测度下,得出不完全市场下的欧式期权定价公式和套期策略。 2. To investigate the optimal maintenance policy of deteriorating system which is described by the Levy process, the model of condition-based maintenance is presented. 针对故障状态需要检测确定的劣化系统,以Levy过程描述其运行过程中状态变化,在此基础上提出了一类综合优化检测间隔期与预防性维修阈值的视情维修模型。 3. In order to model the phenomena,the structural credit risk model driven by Levy process is discussed. 但在实际中,由于突发事件发生资产价值出现跳跃,为了描述这种现象,文章研究Levy过程驱动下的信用风险结构化模型。更多例句>> 5) Feller Process with Jumps 带跳的Feller过程 6) measure invariance of Levy processes Levy过程的测度不变性补充资料：线性-正则随机过程线性-正则随机过程 linearly-regular rancbm process 线性一正则随机过程〔玩峨川y一傀肉r.以bmP戏丈已刃;几皿e如。pe叮朋即碱c月y，曲”城即叫ecc] 满足正则性条件门H;(一的，t)=o的广义平稳随机过程(stational了stochasticP丈。沈韶)古(t)(一的一田. 二l十又‘多维或无穷维平稳过程正则性的解析条件更为复杂.在一般情况下，当谱密度f(又)是Hilbed空间中的正算子函数时，正则性条件等价于f(之)，有如下形式的因子分解:f(之)=沪‘(又)势(又)，其中甲(又)(一的<又<的)是在下半平面:=又十扭(产<0)解析的算子函数职(又十巾)当群~O时的边界值. 每一广义平稳过程乙(t)都有一个正交和形式的分解: C(t)=亡(r)+叮(t)， E心(t)冲(r)=0，其中七(约是线性一正则过程，而叮(约是线性一奇异过程(lin‘Irly一51哗问arp找兀巴粥)，它是一广义平稳过程，且口H，(一的，亡)一H，(一的，的);此外，对一切t还满足 H。(一的，t)C=H:(一的，t)及 H，(一的，t)C=H‘(一的，t).饼卜注】人们更常用的石孙足、)入，、、二、.一程(purelynon一击湘爪血殆址pnX七邓)，而不是线性一正则过程.一个二阶过程分成正则和奇异部分的分解〔如正文所述)，称为从勺】d分解(WoUdecomPosj- 说明：*补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。参考词条量子Levy-Meixier过程带跳随机过程过程的正文过程的修正跳跃过程跳过程跳步过程带跳的随机微分方程

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