1) discounted value
折现值
1.
When interest rate is constant, I have put forward option price formula of the discounted value of the European call option.
为此本文引入期权价格折现值的概念 。
2) discounting to present value
折算现值
3) present value depreciation
现值折旧
4) present worth of salvage
残值折现值
5) discount to present value
折算为现值
6) expected present value
期望折现值
1.
By approaching Brownian motion with compound Poisson model,the integro-differential equations are derived for V(x;b) which is the expected present value of all dividends before ruin.
考虑带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略,运用复合泊松过程逼近布朗运动,得到了直至破产前所有分红的期望折现值V(x;b)所满足的微分积分方程组,当索赔是指数分布时,给出了V(x;b)的确切表达式。
补充资料：债券的现值和终值
债券的即期价值和到期价值。
债券的现值 债券最初发行时的发行价格；或债券到期前在市场上转让时，其发行价格与到期应偿付本利和（终值）之间的数值。就未到期的债券而言，债券的现值为债券转让价格的理论值或公平值。债券流通市场的实际成交价格围绕着债券的现值上下波动，是债券买卖双方相互竞争的结果。购买者尽量要以不高于债券现值的价格购买，而转让者则尽量要以不低于债券现值的价格出售。债券的现值通常按复利计算，故又称复利现值。其计算方法为，设P 代表现值，n代表未到期年，i代表年利率,D代表到期应收本息（即债券的终值），则有：
如有一张期限5年，年利率8％，面额500元的债券,在持有2年之后，其现值为：
债券的终值 债券到期日按复利计算所得的本利之和，又称将来价值。债券终值的计算方法有直接法和间接法两种。直接法根据债券票面额、票?婺昀屎统セ鼓晗拗苯蛹扑恪Ｔ蒙侠徽牌谙?5年，年利率为8％，面额500元的债券,终值则为500×(1＋8％)5＝734.66元。间接法根据债券现值和未到期年限间接计算。如上述债券持有 2年后现值为583.20元，未到期年限为3年,终值则为583.20×(1＋8％)3＝734.66元。债券现值与终值的差额即为持有债券期间的投资收益，持有债券时间越长，差额越大，收益也就越多。
债券的现值 债券最初发行时的发行价格；或债券到期前在市场上转让时，其发行价格与到期应偿付本利和（终值）之间的数值。就未到期的债券而言，债券的现值为债券转让价格的理论值或公平值。债券流通市场的实际成交价格围绕着债券的现值上下波动，是债券买卖双方相互竞争的结果。购买者尽量要以不高于债券现值的价格购买，而转让者则尽量要以不低于债券现值的价格出售。债券的现值通常按复利计算，故又称复利现值。其计算方法为，设P 代表现值，n代表未到期年，i代表年利率,D代表到期应收本息（即债券的终值），则有：
如有一张期限5年，年利率8％，面额500元的债券,在持有2年之后，其现值为：
债券的终值 债券到期日按复利计算所得的本利之和，又称将来价值。债券终值的计算方法有直接法和间接法两种。直接法根据债券票面额、票?婺昀屎统セ鼓晗拗苯蛹扑恪Ｔ蒙侠徽牌谙?5年，年利率为8％，面额500元的债券,终值则为500×(1＋8％)5＝734.66元。间接法根据债券现值和未到期年限间接计算。如上述债券持有 2年后现值为583.20元，未到期年限为3年,终值则为583.20×(1＋8％)3＝734.66元。债券现值与终值的差额即为持有债券期间的投资收益，持有债券时间越长，差额越大，收益也就越多。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条