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1)  two-parameter stochastic differential equation
两参数随机微分方程
2)  It o ∧ type stochastic differential equation in the plane
两参数Ito∧型随机微分方程
3)  Two parameter SDE
双参数随机微分方程
4)  Two-parameter stochastic process
两参数随机过程
5)  Two-parameter stochastic integral
两参数随机积分
6)  Fractional Stochastic Differential Equation
分数随机微分方程
补充资料:带小参数的微分方程


带小参数的微分方程
ifferential equations with snail parameter

  曲了一h卿sen昭) X(,,。卜x0(‘)+。一“,+一+、x‘去, (13) +料fl!x[于1+.” “群‘可能要加到形如(12)的幂级数上.项n声(t/月称为边界层项(boUnda尽一h罗r ten江巧).它们在接近t=0处起重要作用,然后按照指数规律exP(:t加)迅速衰减,其中:>0.〔21中详细描述了问题(l),(3)的渐近展开式结构的一种算法,其中证明了,假若(l)的右端充分光滑,则渐近展开式(13)的余项关于t《0,T]一致地为O扭”十’)阶.一个类似的渐近展开式也适用于间题(l),(10),(11)的解.其差别是,必须加两个边界层修正到形如(12)的幂级数上去,而不是加一个,因为边界层在t=0的邻域和t二T的邻域都出现. 渐近表示式(13)(如果稳定根存在)或类似的具有两个边界层的表示式(如果条件稳定根存在),使得有可能证明受比(3)或(10),(11)更复杂的附加条件 R(x(0),义(:))“0(14)限制的解的渐近性存在,并可能获得它(!2]). 上面描述的关于构造当召~O时未知解所趋向的函数的所有问题都只涉及方程F(:,夕,t)=O的一个单根:“毋(y,t).但是,如果这个方程不只一个根,那么常常要观察转移(。amition)或间断(改切ntin山ty)现象.在此情况F,满足某些附加(一般是边界)条件的方程(l)的解作为一条曲线(通常是间断的)的极限情况而获得,它由几条线段组成,在适当选择了作为方程F(z,y,t)=0解的一个根:二叭妙,O时,每一个线段在有关的区间内都由(2)确定.从一个区间到另一个区间,根通常是变化的.这些线段的边界称为间断点(曲。ntjn山ty poha).在每一这种点的邻域产生一个边界层,称之为内边界层(internalbo几川daryla梦er).间断性的原因是多种的.带有间断点的解的渐近性有时可用形如(13)的展开式来描述(!2])或是更为复杂(例如见[3],[4]). 还有许多关于一些很不相同的问题的研究,诸如Re只等于零的情形,在无限区间上研究(l),对初始z值关于召为奇异的初值问题解的研究,对(l)的抽象形式的研究,等等;有关这方面的综述,见[4].大量的研究是关于类型(1)的线性方程的.线性方程的典型问题之一是研究本征值和本征函数的渐近性(【5]),以及构造基本解组的全局渐近.如果系统包含所谓的转向点(亦见小参数法(sIr以11 paJ旧n姆ter,nr山记of此)),则对最后提到的问题的研究就变得十分困难;这类问题的详细论述见【4].解,即系统(2)的解. 极限过程(6)是不一致的,因为一般地z0铸中伽。
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参考词条