1) option strategies
期权策略
1.
The paper, two option strategies, calendar spreads and naked options, are analyzed.
对股票期权的两种交易策略 ,即日历差套期策略和单一期权策略进行了分析和比较 ,指出投资者能够通过这些期权交易策略获得正的收益 。
2) option portfolio strategy
期权组合策略
3) synthetic put strategy
复制期权策略
1.
In this paper, our subject portfolio insurance strategies contain stop loss strategy, synthetic put strategy, CPPI strategy and TIPP strategy.
本文所研究的投资组合保险策略包括止损策略,复制期权策略,CPPI策略,TIPP策略,同时选择买入持有策略作为参照基准。
4) Optimal Option Call Policy
最优期权赎回策略
1.
The Pricing Model of the MBS Based on the Optimal Option Call Policy and Numerical Analysis;
“住房抵押贷款支持证券”定价模型及其应用——基于最优期权赎回策略的分析
5) option-based portfolio insurance
基于期权组合保险策略
6) authorization policy
授权策略
1.
Research on the PMI Based WFMS Security Model and Authorization Policy;
基于PMI的工作流管理系统安全模型和授权策略研究
2.
Then,this paper provides the fine-grained authorization policy for ASP pages and proposes a method of fine-grained access control for ASP pages.
通过对ASP(Active Server Pages)页面结构的分析,研究了ASP页面中资源的分类并给出了各类资源的表示格式,设计了面向ASP页面资源的细粒度授权策略,基于ASP的页面结构提出了一种细粒度访问控制方法。
补充资料：期权策略
期权策略
0。30000.20000。1000一0。1000一0.2000一O。30001 .4000 1.5000 1.6000 1.?000 1.8000 1.，O佣2.0000 基础资产价格(美元/德国马克)下图显示了某人以1美元购买一个期权，并持有这个期权一直到期满时为止的利润情卷八衍生品交易·257况。一种极端的情况是，期权的协定价格为1.粼X刃，期权严重溢价。这个期权的特点是一条从左下方到右上方的对角线，在1美元=17以X)德国马克之上是盈亏平衡点。其情况和直接购买1美元，而不是购买1美元期权的情况是相同的。在图形所显示的范围中，唯一的差别就是在采用期权战略和直接购买基础资产之间存在着2 .37Pfs的固定缺口。它反映了这个严重溢价的期权的时间价值较小，以及万一美元汇率低于1.《以)德国马克以下时，这个期权持有者可以不执行这个期权而带来的价值 另一种极端的情况是无利可图的期权，它的协定价格为2.(D阅，其损溢情况是一条位X轴线下面的水平直线。这条直线的形状和不采取任何保值措施、什么也不做的情况特点相似，唯一的差别是代表期权结果的直线和代表不采取任何措施的横轴之间，存在着0.75疵的固定的缺口。正是这个损价期权的时间价值，反映了这个期权持有者在万一美元汇率升至2.仪兀心德国马克以上时，能够以2.仪众)德国马克价购买美元而带来的价值。 以上两种极端情况之间的其它期权的获利情况，每一种既带有某种因执行期权而从基础资产产生的对角线特征的部分，又带有某种因不执行期权而产生的水平线特征的成份。例如，协定价格为1 .7(X力德国马克的期权，叫做“平价”期权(~the--molleyoPtion)，它的这两种部分就正好相等。 上图所显示的是7种具体的协定价格的期权情形，实际上，从严重损价的期权到严重溢价的期权之间，存在着连续的平滑变化过程，可以用三维坐标上的图形来显示它们的利润连续性情况。 在下图的左边就是这样的一个三维坐标。最初的协定价格用从前到后的那根轴表示，到期时的基础资产的价格用从左到右的那根轴表示，利润或损失则用从底部到顶部的那根轴表示。在图形的最后是一条水平线，它表示严重损价的期权所具有的完全平坦的利润状况。沿着代表协定价格的那根轴从后面向前移动，协定价格逐步变得较低，期权也逐步开始变得有利可图。到了最前端就是极度有利可图的期权，并且有完全对角线形状的损益线。这种三维图形也可以用下图右边的等高线图来表示，它把以上三维图的情形直接表示了出来。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条