1) loading-path dependence
加载路径相关性
3) loading path
加载路径
1.
The study of loading path optimization for tube hydroforming process;
管件液压成形中加载路径的优化设计方法研究
2.
Effects of loading paths on thickness distribution of a hydroforming component;
加载路径对内高压成形件壁厚分布影响分析
3.
Investigation of the effect of loading paths on hydroforming of T-shaped tubes;
加载路径对T型管内高压成形的影响
4) loading paths
加载路径
1.
Optimization for loading paths in hydroforming using genetic algorithm in conjunction with FE codes;
遗传算法结合有限元模拟对液压胀形加载路径的优化
2.
Optimization of loading paths in tube hydroforming process
管件液压成形中加载路径的确定方法研究
3.
Influence of loading paths on hydroforming process of stainless steel spherical part
加载路径对不锈钢球形件内高压成形过程影响
5) loading route
加载路径
1.
In this paper, bulge process of outside and inner tubes are simulated respective using two-dimensional model with FEA software MARC, the tube shape and distribution of wall thickness influence of the selected loading route on tube tie-in bulge is analyzed, and the experiments of tube tie-in bulge forming are successfully tried.
利用MARC软件,采用特定加载路径分别对球形旋转管接头外管及内管的胀形过程进行了二维数值模拟,分析了所选两种加载路径对胀形时管材形状及壁厚分布的影响,进行了球形旋转管接头液压胀形试验,成功试制出合格旋转管接头,为管接头的胀形加工提供了理论依据。
2.
The practice of tube bulge shows that the choice of loading route and forming limit of tube is important to the shape and quality of produce.
胀形生产实践表明，加载路径的选择和管坯的成形极限对管件成形及成形质量有着重要影响。
6) Load path
加载路径
1.
2,and simulation of the T-tube hydroforming was performed through finding an appropriate load path.
2建立有限元模型,找出了合适的加载路径,进行了液压胀形仿真。
补充资料：路径非相关工具
路径非相关工具
[路径非相关工具] 1.二项式期权 二项式期权(Bill田叹伽ions)又叫作欧式数字式期权(%26助伴朋Digi磁QPtionS)，其损益曲线为非连续性的，即，如果二项式期权在到期日处于有利价，则其持有人可获得一定数量的现金支付;如果二项式期权在到期日处于无利价，其持有人的收益为零。二项式期权也分为看涨期权和看跌期权。我们依然以股票期权为例进行讨论，并使用前面的符号。另外，我们以Q表示有利价二项式期权在到期日支付的确定数量现金。首先我们来看二项式看涨期权。 (l)二项式看涨期权 如果以DcT表示二项式看涨期权的到期日价值，则有:如果Sr>X:如果Sr鉴x。其损益如下图所示。 根据风险中性估值原则，该二项式看涨期权在初始日的价值应该是其回报期望值的现值。据B一S模型，到期日股价高过执行价格的概率是N(也)，所以在初始日，有:卷八衍生品交易177‘=、一令·甄(6，同样，为使期权初始价值为零，有: 肠‘Q 鸣=叫瓦~4.选择人期权 选择人期权(Ch~r OPtion)又称作“随你所愿”期权(“As YouUkeit’’ OPtion)，它给予持有人的权利是在一个确定的时段后，持有人可选择决定所购买的是看涨期权还是看跌期权。 假定这里涉及的是欧式期权。作为选择人期权的交易物之一的看涨期权到期日为T;，执行价格为x，，而看跌期权的到期日为毛，执行价格为瓦。选择人期权的到期日为T，T鉴叭，毛。显然，T时选择人期权的价值为: C认二~(街，Pr) 为确定选择人期权在初始日的价值，我们来考虑一个特殊的情形。假如叭二飞，Xl二兀二X，我们可以利用看涨期权一看跌期权平价方程，因而有 Cor二~(c，p)二~(c，c+xe一“几一T)-STe一q(TI一r)二。+e一，(11一T)max(o，、一(，一q)(Tl一T)一Sr)(7) 其中，q为连续股息率。从式(7)中我们可以看到，选择人期权实际上由两部分构成: (l)一个到期日为叭，执行价格为X的欧式看涨期权; (2)e一“(、一T)个到期日为rr，执行价格为Xe一(‘一0)(、一’r)的欧式看跌期权。 因此，利用B一S模型，我们可以很容易的给出这类选择人期权的定价公式。 除了上述的特殊情形，选择人期权就不再是上面提到的两部分头寸的组合。它的特征与复合期权有相似之处。对于一般情形的选择人期权进行定价，就要涉及到较复杂的数学推导，这时不作详细讨论。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条