2) GARCH model
GARCH(1,1)模型
1.
GARCH model is a powerful tool for analyzing financial data, and the parametric GARCH models are the most commonly used models.
本文中,我们运用马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)方法对残差基于正态分布的GARCH(1,1)模型进行估计,此方法通过构造收敛于待估计参数分布的随机过程而克服了运用最优化算法估计GARCH模型中参数以及对相应参数进行统计推断所产生的上述问题。
3) GARCH (1,1)-M model
GARCH(1,1)-M模型
4) GARCH-BEKK (1,1) Model
GARCH-BEKK(1,1)模型
5) The ARMA(1,1)-GARCH(1,1)model
ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型
补充资料：连续时间非线性系统模型
分子式：
CAS号：
性质：系统模型的一种，其变量之间的关系是司E线性的且时间变量连续的系统模型。
CAS号：
性质：系统模型的一种，其变量之间的关系是司E线性的且时间变量连续的系统模型。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条