1) ARMA-GARCH
一般化自我回归条件异值变异数
2) autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)
自回归条件异方差(ARCH)
3) ARCH
[英][ɑ:tʃ] [美][ɑrtʃ]
自回归条件异方差
1.
14) time series 1st difference series is a steady series, But its 1st difference series autoregressive model exists ARCH.
上证国债指数2003年2月24日至2005年7月14日日收盘时间序列经一阶差分后是平稳序列,利用一阶差分序列建立的ARIMA模型存在自回归条件异方差,在ARIMA模型基础上建立的GARCH(1,1)模型、ARCH(1,1)-M模型、TA。
4) GARCH
广义自回归条件异方差
1.
This paper estimated the hedge ratios of crude oil futures at four kinds of models: ordinary least square(OLS),Bivariate-vector autoregression(B-VAR),error correction model(ECM) and ECM-GARCH model,then compared the hedging performances obtained from different models.
本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差结合误差修正(ECM-GARCH)4个模型和套期保值绩效的衡量指标,对原油期货的套期保值比率和绩效进行实证研究。
2.
The regime switching model is combined with generalized autoregressive conditional heteroskedasticity(GARCH) model to analyse empirically Shanghai stock index and Shenzhen constituent index,to capture the characteristics of regime shifts and volatility persistence in China′s stock market and to solve pseudo-persistence in sigle-regime GARCH model.
将体制转换模型与广义自回归条件异方差(GARCH)模型相结合,用以对上证综合指数和深圳成分指数进行实证分析。
3.
In this article,the two tools were combined to compute VAR,then draw a conclusion that the MC-GARCH-VAR is better than others.
分别用样本标准差和广义自回归条件异方差(GARCH)作为参数代入几何布朗运动方程中,并把计算结果进行比较,得出各模型的适用范围。
5) ARCH model
自回归条件异方差模型
1.
The ARCH models by Eviews are adopted in this paper to forecast the variance of the benefit of financial capitals from 1993 to 2003.
利用自回归条件异方差类模型,采用1993年～2003年的数据对上证指数的波动进行拟合,结果表明,广义自回归条件异方差模型对我国股市波动具有较好的拟合效果。
6) autoregressive conditional heteroskedasticity(ARCH) family
自回归条件异方差(ARCH)族
补充资料：一般条件
化学中的物质的一般状态指的是在气压1巴(100千帕)下得到的物理状态。这里的气压单位最近被IUPAC修改为1标准大气压。物质标准状态可以在任何给出的温度下定义。当一个化学反应使用标准状态时表明所有溶液摩尔浓度是1mol/L或者1mol/kg。 纯净液体和固体在标准状态。
对给定的物质，标准状态是对比热力学状态如一个焓, 熵,吉布斯自由能和其他标准等的参考状态。元素的构造标准熵在标准状态等于0。
[编辑] 参看
- Standard temperature and pressure(标准状态) aka STP
[编辑] 外部链接
- IUPAC定义的标准状态
- 标准状态焓
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条