1) Simultaneously Hedging Strategy
同步套期保值策略
2) hedging strategy
套期保值策略
1.
The paper considered hedging strategy of a contingent claim in a market with a bond and a stock with transaction costs, where the stock is driven by a Brownian motion and the bond appreciation rate r (·), the stock appreciation rate b (·) and the stock volatility σ (·) are bounded and F progressively measurable process.
考虑债券和股票的带交易费用的金融市场中的未定权益的套期保值策略问题，其中股票由一维布朗运动驱动，债券收益率ｒ（·）、股票收益率ｂ（·）和股票波动率σ（·）＞ ０ 为有界循序可测过程。
2.
As an application, we study portfolio selection model with continuous-time and the optimal portfolio is obtained; moreover, hedging strategy problem is studied and the optimal hedging strategy is obtained.
本文提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的Ricatti方程,若此方程有解,可得到系统的最优反馈控制;作为其应用,文中首先讨论了连续时间的投资组合模型,得到最优证券组合;最后将其运用于金融中未定权益的套期保值问题,并得到最优套期保值策略。
3.
By mainly means of hedging strategy,the option pricing is valuated and the upper limits and the lower limits are derived.
在市场无套利、无摩擦和无风险利率为常数假定下,分别讨论了无红利配发和有红利配发情形时,一种新型期权—双重看涨期权的定价问题,主要利用套期保值策略对期权定价进行了若干估计,给出了上下界。
3) a hedging strategy
套期保值策略
1.
By a Generalized Clark Formula, this paper provides a hedging strategy for the Asian option calculated with geometric averaging.
本文运用推广的Ｃｌａｒｋ公式，对由几何平均确定的亚式期权，得到实用的套期保值策略。
4) Once Hedge Strategy
一重套期保值策略
1.
Once Hedge Strategy,Dual Hedge Strategy and Contribution Rate;
仅对原料 ,或仅对产品进行套期保值称为一重套期保值策略。
5) Dual Hedge Strategy
二重套期保值策略
1.
Once Hedge Strategy,Dual Hedge Strategy and Contribution Rate;
把这一策略称为二重套期保值策略。
6) Active Hedging Strategy
主动套期保值策略
补充资料：利率封顶期权和利率保底期权的保值策略
利率封顶期权和利率保底期权的保值策略
【利率封顶期权和利率保底期权的保值策略】 1.△保值策略 多数交易者都喜欢用△保值策略来管理其利率封顶期权和利率保底期权头寸。期权的△值(或保值率)反映了期权价格变化与其项下资产变化的对应关系。 例如，当利率上升时，某欧洲美元期货看跌期权的价值也会增大，其增大幅度取决于△值。为了避免利率变化的风险，交易者可建立一个或有头寸，当利率上升时，该头寸的价值下降。 在此例中，交易者可根据看跌期权的△值买人一定数量期货合约。当他采用这种方法对头寸保值时，其头寸称为△中性头寸。看跌期权的任何收益或损失都将被期货价值的反向变化所抵消。这种保值策略使交易者能有效地利用利率封顶期权和利率保底期权的波动。 最常用的两种△保值策略要涉及到期货或互换的使用。 2.期货保值策略 交易者可以利用期货来防止利率封顶期权或利率保底期权中每个组成期权的利率风险。在协定利率为6.田%的2年期利率封顶期权中，买方可以针对每一个看跌期权买人一定数量的期货合约，以便平衡其头寸。 例如，要对1卯3年4月6日的看跌期权保值，交易者可以买人一定数量的3月份期货合约(由于有细微的日期差别，交易者通常利用最近期的场内交易期货合约)。 保值所需的期货量为封顶期权名义本金与看跌期权△值之乘积，在此例中为: 5《XX)万美元x 0.5452二2726万美元 由于每个欧洲美元期货合约的大小为100万美元，此交易者需要买人27个3月份期货合约。如果利率下降，利率封顶期权头寸就会遭受损失，但是，由于买人了期货合约，这一损失将被期货的盈利所冲抵。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条