1) Default swap spread
违约互换差价
3) credit default swap
信用违约互换
1.
Valuation of credit default swap;
信用违约互换的定价方法
2.
A Study on Pricing Model of Credit Default Swap Based on Jump-Diffusion Process;
基于跳-扩散过程的信用违约互换定价模型
3.
Valuation of basket credit default swaps by partial differential equation method;
一篮子信用违约互换定价的偏微分方程方法
4) credit default swaps
信用违约互换
1.
Credit Default Swaps Can Prevent the increment of Ill Assets in Commercial Banks;
用信用违约互换防范商业银行不良资产的增量
2.
Based on the RMB market, this paper provides the design of single-name bond CDS (credit default swaps), taking credit bonds as the reference debt.
该文立足人民币市场,以信用类债券作为参考债务设计单一名字债券信用违约互换,并以Jarrow-Turnbull模型为基础,结合中国信用类债券市场现实情况提出具体假设,采用国债、央票、掉期等多种曲线分别作为无风险收益率曲线,测算AAA至A-各信用评级债券的CDS价格,在测算分析基础上提出基础债务、监管、法律、信用等关键问题的思考。
3.
We introduce the closed-form solution model of joint survival time distribution to apply to the valuation of basket credit default swaps, credit default swap index an.
本文在约化法的框架下假设组合内公司违约强度过程符合单因子Vasicek模型,引入通过PDE方法得到的违约时间联合分布的封闭解模型,应用于一篮子信用违约互换、信用违约互换指数及担保债务契约等产品的定价,并结合计算结果进行分析。
5) basket default swap
篮子违约互换
1.
In the chapter three, we discuss the problem of pricing of basket default swapswith single factor model.
第三章讨论单因子模型对篮子信用违约互换的定价,引入了正态逆高斯分布对违约时间进行建模,得到违约时间分布和篮子违约互换定价公式的半分析表达式。
6) Credit Default Swap(CDS)
信用违约互换(CDS)
补充资料：差价体系
差价体系——不同环节的价格之间以及同种商品在不同地区、不同季节、不同规格、不同质量之间存在着差价关系，形成了差价体系。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条