1) time derivative Ornstein-Uhlenbeck noise
时间导数Ornstein-Uhlenbeck噪声
1.
The small parameter expansion solution to Fokker-Planck equation for Brownian motion in a periodic potential with internal time derivative Ornstein-Uhlenbeck noise;
周期场时间导数Ornstein-Uhlenbeck噪声Fokker-Planck方程的小参数展开求解
2) Fractional Ornstein-Uhlenbeck process
分数Ornstein-Uhlenbeck过程
1.
This paper studies the price of a perpetual American call with fractional Ornstein-Uhlenbeck process and continuous dividend.
研究标的资产价格服从分数Ornstein-Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久美式期权的定价问题。
3) two parameter Ornstein-Uhlenbeck process
两参数Ornstein-Uhlenbeck过程
4) N-parameter Ornstein-Uhlenbeck processes
N参数Ornstein-Uhlenbeck过程
5) ornstein-uhlenbeck process
Ornstein-Uhlenbeck过程
1.
In this paper we propose an optional pricing model based on the Ornstein-Uhlenbeck process.
讨论了股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价问题,将Ornstein-Uhlenbeck过程作了适当修改,避免利用鞅和随机分析等复杂工具,比较容易地得出了定价公式。
2.
Ornstein-Uhlenbeck process is one kind of diffusion processes,which is widely used in physics and finance.
Ornstein-Uhlenbeck过程是扩散过程的一种，在物理和金融领域都有较广泛的应用。
3.
And we also consider the pricing of resetoption with power payo? when stock price is driven by Ornstein-Uhlenbeck process.
第三章,讨论了债券价格B(t)为时间t的确定性函数的情况时具有幂型支付的重置期权的定价,及股价服从Ornstein-Uhlenbeck过程时具有幂型支付的重置期权的定价。
6) Ornstein-Uhlenbeck process with jumps
Ornstein-Uhlenbeck跳过程
补充资料：Ornstein-Uhlenbeck过程
Ornstein-Uhlenbeck过程
Omstdn - Uhknbeck process
的平稳解，其中评(t)是W如姗过程(V石ener proc-郎)(亦即过程d评(r)/dr=w‘(r)是白噪声(诩五记noise)过程)，而口和m是正常数且刀/m“:. 方程(，)近似地描述了一个自由质点在流体中的一维玫洲”运动(Bro认叭敬nTno加n);这里V(O解释为质点的速度，m是它的质量，一刀V(t)是正比于速度的粘性摩擦力(对一个直径为a的球形质点，系数刀等于6二叮a，其中，是由Stok留流体动力学定律测定的流体的粘度)，而白噪声w‘(t)是一“随机力”，它由流体分子在热运动中混乱地撞击而产生，是导致Brown运动的基本原因.在由A .Eins-tein和M.V.SIT幻】ueho挑ki在1刃5一1侧万年创建的Brown运动的原始理论中，不考虑质点的惯性力，即小取为0，方程(，)导出Brown质点的坐标 x(。)一了。(。，)J。， O等于刀一’碎(t)的结论，即它是一v沂ener过程.于是Wiener过程就描述了Bro场”运动的E此记访一S伽-lueho镜ki模型(因此它的另一名字是Brown运动过程(Bro~宜幻石。n pro二”;因为这个过程是禾苛薇的，在E此le访一Smo】ucho讹幻理论中的Bm物质点就没有有限的速度.改进了的Brown运动理论，它依托方程(*)而m笋0，是由L.5.伽拙加m和G.E.U川en卜沈k在「1]中提出的(亦见【21)，相同的理论接着由C.H.Be那四1℃枷(【3])和A.H.K~。p佃(【4])发展了.在on招tein，Uh七nbe盛理论中，Brown质点的速度V(t)是有限的，但加速度是无限的(因为On‘tein一Uhienh戈k过程是不可微的).对于加速度是有限的情形，该理论必须通过考虑随机力不同于理想化的白噪声过程砰‘(O加以进一步改进. 方程(.)也可用作描述谐振子的一维Brown运动，如果忽略它的质量，V(t)就解释为振子的坐标.一(阴dV/dt)是粘性摩擦力，一PV是规则的弹性力，它迫使振子回到其平衡位置，而W’(t)是随机力，它可能由分子的冲撞引起.以这种方式，on招忱in-Uhlenh无k过程对进行Brown运动的谐振子也提供了一个波动模型，类似于自由质点的Bro湘运动的Einstein一Smo】呱ho墉kl模型. Olnstein一Uhlenh戈k过程是关于时间齐次的扩散型Ma伴、过程(见扩散过程(djffi巧fonp~));另一方面，如果一个过程V(t)同时是平稳随机过程，G.auss过程，MaPKoB过程，则它必定是一个On签tein.Uhlenh戈k过程.作为MaPxoB过程，orns忆in一U业力-h戈k过程可以方便地用其转移概率密度p(t，x，夕)来表征.它是与形如李一二旦业卫立+:。2理里零 口t一日夕’一“刁夕2的Fo划优r一刊anek方程(即向前Ko服帅po.方程(勘城卿mv叹山石。
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参考词条