1) exponential European option
幂型支付期权
2) exponential European jump option
幂型支付欧式期权
3) power payoffs
幂型支付
1.
Under the equivalent martingale measure and the risk neutral pricing model,the pricing formulas of reset call options with power payoffs at the time of maturity was derived.
在等价鞅测度和风险中性定价的原则下,得到了在到期日具有幂型支付的重置看涨期权的定价公式。
2.
Under the assumption that stocks price process driven by Poisson jump-diffusion process,and parameters are function of time,based on the theory of equivalent martingale measure transformation,we get the pricing formulas of European options with power payoffs.
假设股票价格服从跳扩散过程,并且参数为时间函数的条件下,利用等价鞅测度变换方法得到了幂型支付的欧式期权的定价公式。
4) power payoff
幂型支付
1.
Pricing formulas of European options with power payoff in fractional Brownian motion environment
分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式
2.
In the complete and no-arbitrage markets,the pricing formula of the innovative reset options on dividend-paying stock with power payoff at the time of maturity was obtained by using methods of martingale and stochastic analysis when bound price B(t)follows a stochastic differential equation driven by Brown movement.
考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式。
5) power option
幂型期权
1.
This dissertation is intended to study some exotic option pricing problems, so as to establish the mathematic module of option pricing in fractional Brownian motion environment, and the creative of my work is :First, we get the pricing formula of double-barrier power options in fractional Brownian motion environment .
本学位论文主要致力于金融学中若干奇异期权定价问题的研究,建立在布朗运动环境下的期权定价数学模型,所做创新工作为:一、推导出在布朗运动环境中双障碍幂型期权的定价公式。
6) purchased executive stock option
支付型经理股票期权
1.
To solve the problem that the standard purchased executive stock options have a fixed exercise date,the pricing formula of purchased option with stochastic exercise date was derived.
针对标准支付型经理股票期权执行日确定的问题,提出具有随机执行日的支付型经理股票期权的定价公式;选择期权价值对股票价格的敏感性(delta)、期权价值对股票收益波动率的敏感性(vega)对经理股票期权进行激励效用分析;并通过改变部分参数的值,分析期权对经理激励作用的变化。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
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参考词条