1) Sparre-Andersen risk model
Sparre-Andersen风险模型-Erlang(n)分布
2) Sparre Andersen risk model
Sparre Andersen风险模型
1.
In this paper,we consider the Sparre Andersen risk model in which the inter-claim times are the gerneralized Erlang(n) distributed,the integro-differential equations of the distribution of the maximum surplus and the boundary conditions are obtained.
在索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中,文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件。
2.
Firstly, we study the ruin problem of a Sparre Andersen risk model with the inter-claim times being Erlang(n) ditributed.
首先我们考虑了索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中的破产问题;其次我们讨论了两索赔时间间隔分别为Poisson及广义ErLang(n)分布的风险模型中的罚金函数;最后我们研究了延迟更新风险模型的破产问题。
3.
In this paper, we consider a Sparre Andersen risk model in which the claim inter-arrival distribution is a mixture of an Erlang(n) distribution and an Erlang(m) distribution.
本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang(n)和Erlang(m)的混合分布的Sparre Andersen风险模型。
6) Erlangian risk model
Erlang风险模型
1.
Erlangian risk model is widely used in queueing theory,control theory and finance risk models.
Erlang风险模型广泛应用于排队论、控制论以及金融风险过程。
补充资料：Erlang分布
Erlang分布
Erbng distribution
D触嗯分布汗比吨‘目对加‘阅:，p.，apaen脚八e几e-朋e] 集中在(0，的)上具有密度 (儿“、月 P(X户二—X~e‘尸一X>U l’L九)的概率分布，其中整数n)l和实数拼>O是参数.E由ng分布的特征函数具有形式 〔，一制一”，其数学期望和方差分别为l加和l/n矿. E山I嗯分布是r分布(g刃刊刀a曲州bu石on)的特殊情形:p(x)=仪g*(仪x)，此处召*(x)是又二胜时的r分布的密度，““n召.对n=l，E由ng分布就是参数为拜的指数分布(exponen回distribut沁n).具有参数n和拼的Er助g分布是n个具有参数为”拜的指数分布的独立随机变量和的分布.当n~的时，E由幻g分布趋向于在点1/拌的退化分布(山罗淤份记此tribu石o幻). Edang分布从r分布类中区分出来是由于它在排队论中的应用.在许多随机排队过程中，Erlang分布作为随机事件之间的间隔或排队时间的分布而出现.有时Eriang分布定义为具有密度 一一兰一-x”一’e一“沈，x>0 T(n)的r分布. 此分布冠以Erla飞的名字，因为A.E由飞首先建立了排队问题中的数学模型.
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条