1) the volatility term structure model of foreign exchange rate
汇率波动率期限结构模型
4) erm structure of forward exchange rates
远期汇率期限结构
1.
At first,using interest rate parity theory,we develop a static model of the term structure of forward exchange rates.
本文提出利率调整前后远期汇率期限结构曲线存在相对稳定点的观点,并考察远期汇率期限结构曲线上相对稳定点的性质。
5) Extended SVJD Dynamic Term Structure Model of the Interest Rate
扩展SVJD动态利率期限结构模型
6) model of exchange rate fluctuation
汇率波动模型
补充资料：拆借期限结构
拆借期限结构
【拆借期限结构】银行同业拆借市场上各种不同期限的拆借交易之间的数量比例构成。它反映的是各种不同期限的拆借交易数量在银行同业拆借市场上交易总量中所占的比重。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条