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1)  implied volatility method
隐含波动性方法
1.
Then, various measurement methods, such as moving average method, ARCH model, stochastic volatility model and implied volatility method are mainly presented.
接着,主要介绍移动平均方法、ARCH类模型、随机波动模型以及隐含波动性方法,并在移动平均方法中引入了稳健型指数加权移动平均方法和基于非对称Laplace分布的有偏型指数加权移动平均方法,对ARCH类模型和SV模型及二者的主要扩展模型进行了较为全面的论述,并对模型参数的估计方法进行了介绍。
2)  Implied Volatility (IV)
隐含波动性
3)  implied volatility
隐含波动率
1.
Modeling, Computing Methods of Implied Volatility and Its Application
隐含波动率的建模、计算方法及其应用
2.
Model-free implied volatility and its information content:Evidence from Hang Seng Index options
无模型隐含波动率及其所包含的信息:基于恒生指数期权的经验分析
3.
An implied volatility measure is used.
将期权按钱性进行分类,以一种新的加权的隐含波动率作为神经网络的输入变量,通过小波神经网络模型、BP网络模型和Black-Scholes模型来预测香港恒指买权的价格。
4)  implied volatility surface
隐含波动率曲面
5)  Squrared-root Stochastic Implied Volatility Surface model
平方根随机隐含波动面模型
6)  alternating direction implicit procedure
交错方向隐含法
补充资料:X线的波动性


X线的波动性


  物理学术语。X线是一种波长很短的电磁波。其波动性主要是表现以一定的波长和频率在空间传播,并发生折射、反射、干涉、衍射等现象。X线是一种横波,以波动方式传播,在真空中其波速与光速相同。
  
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