1) autoregressive conditional heteroscedasticity model
自回归条件异方差(ARCH)模型
2) asymmetric ARCH models
不对称自回归条件异方差模型(ARCH)
3) autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)
自回归条件异方差(ARCH)
4) autoregressive conditional heteroskedasticity(ARCH) family
自回归条件异方差(ARCH)族
5) ARCH model
自回归条件异方差模型
1.
The ARCH models by Eviews are adopted in this paper to forecast the variance of the benefit of financial capitals from 1993 to 2003.
利用自回归条件异方差类模型,采用1993年～2003年的数据对上证指数的波动进行拟合,结果表明,广义自回归条件异方差模型对我国股市波动具有较好的拟合效果。
6) heterogeneous autoregressive conditional heteroskedasticity model
异质自回归条件异方差模型(HARCH模型)
补充资料：回归方差
分子式：
CAS号：
性质：反映自变量与因变量之间的相关程度的方差，其值是回归平方和除以回归自由度。
CAS号：
性质：反映自变量与因变量之间的相关程度的方差，其值是回归平方和除以回归自由度。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条