1) covered interest arbitrage
无汇率波动风险的套利操作
2) Uncovered interest arbitrage
有汇率波动风险的套利操作
4) riskless arbitrage
无风险套利
1.
The investors will have a riskless arbitrage opportunity, if the market price contradicts this relationship.
可转换债券是公司债券的一种 ,其持有人有权利在一定期间将债券转换成相应公司的股票 ,因此可转换债券价格与股票的价格之间应该具有一定的相关性 ,如果市场价格与这种相关性不相符合 ,投资者就可能获得无风险套利的机会。
2.
First-order stochastic dominance (FSD) implys a riskless arbitrage opportunity.
如果一种投资对另外一种投资是一阶随机占优的,那么说明市场上存在进行无风险套利的可能,在价格有效的证券市场上,这种可能性是不存在的。
6) risk-free interest rate
无风险利率
1.
Under the circumstance of listing dynamics model on the housing price, the pricing on incentive option of housing is analysed when the risk-free interest rate is a constant.
把住房资源激励机制转化成住房价格指数期权问题,给出了住房激励期权价值的一般性计算方法,并在给出住房价格动力学模型的前提下,分析了无风险利率为常数时的住房激励期权价值。
2.
In the existing real option pricing model,risk-free interest rate as the discount rate is regarded as constant and does not change.
在现有的实物期权定价模型中,作为折现率的无风险利率被视为常数不发生变化,但实际上由于实物期权的到期时间较长而且不一定固定不变,作为折现率的无风险利率也并不总是固定的,而有可能发生变化。
3.
The boundary condition of risk-free interest rate is obtained.
本文在充分研究住房抵押贷款价格函数对于提前支付行为的二阶性质的基础上 ,确定了有关提前支付的无风险利率临界条件 ,得到了提前支付概率的精确公式和住房抵押贷款定价的期望值模型。
补充资料：间接套汇
间接套汇概述
间接套汇又称三角套汇(three points arbitrage)或多角套汇(multiple points arbitrage)，是指利用三个或多个不同地点的外汇市场中三种或多种货币之间的汇率差异，同时在这三个或多个外汇市场上进行外汇买卖，以赚取汇率差额的一种外汇交易，与直接套汇成为地点套汇的两种形式。
间接套汇相对于直接套汇比较复杂。其中一点是投资者在进行间接套汇时，必须先判断一下是否有套汇的机会。
其方法是：把三地汇率改成相同的标价法，然卮用三个卖出价或三个买入价相乘，若乘积等于1或者几乎等于1时，说明市场之间的货币汇率关系处于均衡状态。没有汇差，或只有微小的差率，但不足以抵补资金调度成本，套汇将无利可图，若乘积不等于1，说明存有汇率差异，此时套汇有利可图。
间接套汇是一个小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条