1) synthetic option
合成期权
2) synthetic put
合成看跌期权
1.
The insurance strategy synthesized by borrowing restriction and decline limits were proposed and analyzed,using for synthetic put.
投资组合保险管理策略对于投资安全性要求较高的投资者来说是一种很好的选择,在理论上提出并分析了有借贷限制和跌幅限制的动态合成看跌期权投资组合保险策略,给出了基于股票价格定期调整的投资组合表达式,针对我国市场选取6只股票进行了实证分析,结果表明该动态投资组合保险策略能够有效地规避下方风险,并且能在股票价格上升时获利,为投资者尤其是机构投资者的策略选择提供了参考。
3) contract of share-tenancy-options
期权分成合约
4) method of packed option
合成期权方法
1.
This paper applies the partial differential equation and the method of packed option to the study of compound and packed derivative security——Japanese New Wave fund pricing which is based on the barrier options.
本文运用偏微分方程及合成期权方法对建立在障碍期权基础上的复合打包型衍生证券———日本NewWave基金进行了定价研究 ,得出了其价值的解析解 ,NewWave基金是由四份基金或期权组合而成 ,包括NK2 2 5指数基金、普通障碍期权和复合障碍期权 ,其中期权 1———下降和上涨都敲出的期权的价值是一个无穷级数。
5) synthetic call option
合成认购期权
6) Synthetic Put
合成出售期权
补充资料：合成期权
合成期权
I合成期权]合成期权(O犯山i和ations)是将多头期权和空头期权以不同方式组合起来的期权应用策略。从金融技术角度看，合成期权的种类有许多，以下我们介绍几种最常用的类型。 1.跨立式 跨立式可能是最著名的期权组合类型之一。如果你同时买人(拥有)某种看跌期权和卷八衍生品交易某种看涨期权，两种期权具有相同的协定价格和相同的到期日，并且以同一种金融资产(譬如股票)作为期权的基础资产，那么你就是多头跨立式组合的持有方;反之，如果你同时出售具有相同协定价格、相同到期期限并以同种金融资产作为基础资产的看跌期权和看涨期权，那么你就是跨立式期权组合的出售方，或者说你是空头跨立式组合的出售方。下面我们来分析在什么条件下应用跨立式组合。 (l)买人跨立式组合 从表面上看，同时买人同一种股票的看跌期权和看涨期权好像是不符合逻辑的，无法体现出投资者对市场走势的判断，因为多头看涨期权具有牛市特征，而多头看跌期权具有熊市特征。 假定，某投机者买人一份波音股票跨立式组合，协定价格为45，期限为五个月，看涨期权的费用为每股3粤美元，看跌期权的费用‘，‘~”‘~‘’‘产甲~~‘2/、产“’‘目万、~一~“J只声.J为每股;粤美元，则，购买一份看涨期权合约/砂~~‘4~产“’~’~~脚目.J卜邢’认曰于刁含100股股票，期权费价值就是3幻美元;购买一份看跌期权合约也含 100股股票，期权费为175美元。跨立式期权组合的总费用为525美元。当跨立式组合到期时，不同的股票价格所产生的盈亏可能性列示于表4中。衰4乡头琦立式盈亏衰 跨立式期权到期时的股票价格$0乖45称砧孚85十36喜 乙l一2 一 6 口.几 十丝衅丝衅1一，‘内J14一11连 内，︶，1一︸、︶一，合+43音l一23一4 傀j 1.﹄口买人五月期、协定价格45的看涨期权期权费@买人五月期、协定价格45的看跌期权期权费④净成本5牛 件 、，3+J，.气犷 件3咔5今 件亏报 图10多头跨立式 如果股票价格的上涨或下跌幅度非常显成。
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参考词条