2) catastrophic insurance derivatives
巨灾保险衍生品
1.
The latest result of EVT denominated PORT is introduced to the field of catastrophic insurance derivatives pricing.
将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解。
3) insurance derivative product
保险衍生产品
5) derivative market risk
金融衍生品市场风险
6) Derivatives Risk Administration
衍生产品风险管理
补充资料：巨灾超赔
巨灾超赔
【巨灾超赔】一次或一定期限内连续暴发洪水、地震、咫风或大火等特大灾害造成的大面积区域的巨额超赔款。在一般情况下，保险人对一次灾害造成的巨大损失，其自行赔偿部分不能超过自身在5年内每年已赚保费的5%;超过保险人自赔部分，应采用巨灾再保险方式分保给再保险人。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条