1) revised Black-Scholes mode
修正的Black-Scholes模型
2) modified Black-Scholes equation
修正的Black-Scholes方程
3) Black-Scholes model
Black-Scholes模型
1.
A generalization of Black-Scholes model with parameter and transaction costs;
一类带交易费用的含参数Black-Scholes模型
2.
The numerical solution for a generalized black-scholes model;
一类广义的Black-Scholes模型的数值解
3.
The price of the executive stock option can be calculated using Black-Scholes model.
指出公司股票是基于公司价值的看涨期权,因此可用Black-Scholes模型和欧式看涨期权二叉树定价公式对公司股价进行计算,其结果取决于公司债券到期时还本付息的金额以及债券的存续时间。
4) Black-Scholes-Merton model
Black-Scholes-Merton模型
5) Black-Scholes pricing model
Black-Scholes定价模型
1.
By means of stochastic differential equation and martingale methods, we discuss the multidimensional Black-Scholes pricing model under stochastic interest rate, and obtain the pricing formula for the Europe option and exchange option.
利用随机微分方程和鞅方法,讨论了随机利率情形下的多维Black-Scholes定价模型,并得到随机利率情形下的欧式期权以及交换期权定价公式。
补充资料：修正
修正
modification
修正【m回跪Ca肠佣;M叭班中皿叫”1，亦称调整，解析空间的 解析空间之间的解析映射f:X~Y，使得对较低维数的解析集5 CX以及TCY，以下条件成立:f:X\S~Y\T是同构， f(S)“T.修正也称为S到T的收缩(印n加ctjon).修正的例子之一是单项变换(心noida」红u仍fonlla山n). 亦见例外解析集(~ptional analytjcset)，例外子簇(excePtional sub珑州ety)·
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参考词条