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1)  autoregressive conditional duration(ACD) models
自回归条件持续期间模型(ACD)
2)  Autoregressive Conditional Duration Model (ACD)
自回归条件持续期(ACD)模型
3)  stochastic conditional duration (SCD)
自回归条件持续模型(ACD模型)
4)  the ACD model
自回归条件持续期模型
5)  Autoregressive conditional duration model
自回归条件期间持续模型
6)  ACD Models
自回归条件持续时间模型
补充资料:自回归


自回归
auto - regression

自回归【auto一比g,551.;a.:operpece,,〕 给定随机序列{戈、;n一0,土1】}中的值戈与其先行值弋l…‘戈,的回归依赖关系m阶线性自回U刁由X。与刃二一*(天=l…,m)之间的线性回归(regresslon)方程来定义,即 弋二刀,弋!十…+尹,戈一。+气,(*)这里刀、,二,几为常数,而随机变量:。同分布,具有均值O和方差62,且为不相关的(有时假定它们独立)在描述某些时间序列(time series)时,自回归是一个有用的随机模型(线性自回归的概念是G.丫ule在1921年提出的)它用于分析描述一个系统的时间序列,该系统在其内力与随机的外来冲击的作用厂产生振动.自回归(*)可看作是一个特殊类型的随机过程—自回归过程(auto一regresszonProcess).
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参考词条