1) real deferral option pricing model
实物延迟期权定价模型
2) Delayed Real Option
延迟实物期权
1.
Mining Investment Decision-making Model Based on Delayed Real Option;
基于延迟实物期权的矿业投资决策模型
3) real option pricing
实物期权定价
1.
Application of real option pricing theory to evaluation of coal resources investment projects;
应用实物期权定价理论的煤炭资源投资价值评估
2.
This paper focuses on how irreversibility influences the effect of uncertainty on firm-level investment decision with theory of real option pricing.
以实物期权定价投资分析思路,实证分析了当投资为不可逆性时不确定性因素是如何对企业投资决策行为形成影响的机制。
3.
In real option pricing,it is impractical to assume the present value of expected cash flow payoff as an exact number because it is a forecast one.
针对实物期权定价中预期现金流收益的现值是个预测值,而采用精确值给出不太合理的问题,分析了三角模糊数或梯形模糊数给出它的区间估计值,并利用Black-Scholes公式(简称B-S公式)为之定价的方法。
4) real options pricing
实物期权定价
1.
With analysis of these defaults, this paper discusses an improvement method for real options pricing based on artificial neural network.
针对现行实物期权定价方法存在的缺少相关的定价信息 ,计算结果不准确等方面的缺陷 ,探讨了一种基于人工神经网络的实物期权定价方法 ,并通过 Matalb6。
2.
This paper discusses grey Clustering ordinal select method for real options pricing,according to 5 mainly influence factors of the real options pricing.
针对现行实物期权定价方法缺少相关信息的缺陷,依据影响实物期权价值的5种主要因素,应用灰色理论中的灰色聚类评估法,对纳入投资的A,B,C,D工程项目,按灰度级别高的优先进行评比排序,将排序结论与实际实物期权A,B,C,D定价的具体值进行验证对比,表明这种评价排序的有效性,它还能验证投资工程项目评估期权估价价值的准确度。
补充资料：期权定价模型的应用
期权定价模型的应用
【期权定价模型的应用j在实际当中，期权定价模型主要有四方面的作用。 1.指导交易 这是定价模型的最明显的一个应用。投资者可以利用这些模型来计算期权的理论价值，并与实际报价比较，这样，在建立独立头寸或套期保值头寸时，可藉此模型搜寻价值低估的期权合同。对于定价模型这一方面的作用后面我们还会有更详细的讨论。 2.构造合成价格 如在某一时点并无关于某一特定期权的报价，则我们可以利用定价模型来估计在假设有交易情况下的期权价格。这一项往往会为私下发行期权的交易商所用。期权定价模型同样可以用来对有类似期权特征的财务安排进行估值 3.研究市场行为 学术界对于市场行为进行了大量的研究。其中一个主要的研究对象是市场的效率问题。在这样的研究中很重要的一步是确定用以定价的模型。而进行的实证检验往往是对市场效率和模型本身两者同时进行的检验。为研究期权市场的行为，一个期权定价模型是不可少的。 4.计算隐合参数 期权价格中往往包含着许多有用的信息。期权价格会随时间而有波动，而此中的决定性因素是投资者对利率和股价波动性的预期。因此，通过分析期权价格，我们可以获知投资者整体对市场的看法。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条