1) Black Scholes option pricing model
BlackScholes期权定价模型
2) Black-Scholes option pricing formulate
BlackScholes期权定价公式
3) black scholes equation
BlackScholes期权定价方程
4) option pricing model
期权定价模型
1.
An option pricing model for valuing R&D upgrading investment within software enterprises;
软件企业R&D升级投资价值的期权定价模型
2.
Comparison between two option pricing models;
两个期权定价模型的比较
3.
To modify the actuarial formula put forward by Bladt and Rydberg,an actuarial approach is proposed in view of evaluating actual losses and corresponding probability distribution to quantitatively check the price composition of European premium,thus developing an option pricing model to deduce further the famous Black-Scholes formula.
在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究期权价值构成,获得基于保险精算方法的期权定价模型,并进一步推导出经典Black-Scholes期权定价公式。
5) Merton option pricing model
Merton期权定价模型
1.
This paper,from both theoretical and empirical aspects,discusses how to use Merton option pricing model to determine the deposit insurance prices.
存款保险定价是存款保险制度建设中的核心内容,从理论和实证两方面论述了运用Merton期权定价模型确定存款保险价格的问题。
6) GARCH option pricing model
GARCH期权定价模型
补充资料：期权定价模型的应用
期权定价模型的应用
【期权定价模型的应用j在实际当中，期权定价模型主要有四方面的作用。 1.指导交易 这是定价模型的最明显的一个应用。投资者可以利用这些模型来计算期权的理论价值，并与实际报价比较，这样，在建立独立头寸或套期保值头寸时，可藉此模型搜寻价值低估的期权合同。对于定价模型这一方面的作用后面我们还会有更详细的讨论。 2.构造合成价格 如在某一时点并无关于某一特定期权的报价，则我们可以利用定价模型来估计在假设有交易情况下的期权价格。这一项往往会为私下发行期权的交易商所用。期权定价模型同样可以用来对有类似期权特征的财务安排进行估值 3.研究市场行为 学术界对于市场行为进行了大量的研究。其中一个主要的研究对象是市场的效率问题。在这样的研究中很重要的一步是确定用以定价的模型。而进行的实证检验往往是对市场效率和模型本身两者同时进行的检验。为研究期权市场的行为，一个期权定价模型是不可少的。 4.计算隐合参数 期权价格中往往包含着许多有用的信息。期权价格会随时间而有波动，而此中的决定性因素是投资者对利率和股价波动性的预期。因此，通过分析期权价格，我们可以获知投资者整体对市场的看法。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条