1) supermartingale
[,sju:pə'mɑ:tiŋɡeil]
上鞅
1.
The defination of continous parameter set valued ordered supermartingale is given in this paper with a kind of new semi_order in superspace P bfc (X).
利用有关文献中超空间Ｐｂｆｃ（Ｘ）上一种新的半序给出了连续参数集值序上鞅概念，它是连续参数单点值上鞅的集值版本，并利用离散参数集值序上鞅的结果得到了连续参数集值序上鞅的表示定理
3) supper martingal
上鞅
1.
convergence supper martingal by means of moment transformation and get a strong limit theorem of multiplicative form through analytic method.
本文利用似然比作为一般连续型随机变量相对独立随机变量偏差的一种随机性度量 ,用矩变换构造几乎处处收敛的上鞅 ,结合分析方法 ,得到了一种乘积形式的强极限定理 。
2.
convergence supper martingal and analytical method, a strong limit theorem for Laplace distribution is obtained.
利用似然比构造几乎处处收敛的上鞅 ,结合分析方法 ,给出了 Laplace分布的一个强极限定理 。
4) Submartingale
['sʌb'mɑ:tiŋɡeil]
上鞅
1.
Using the properties of submartingales,this paper obtained a strong deviation theorem about the limit properties of return rate when there are deviations between the estimated and the real distributions of the return rate.
利用上鞅的性质,研究投资者关于收益向量的估计分布与真实分布之间有偏差时投资者平均收益的极限性质,得到了用不等式表示的强偏差定理。
5) Fuzzy martingale(supermartingale)
模糊鞅(上鞅)
6) demi-upmatingale
弱上鞅
补充资料：半鞅
半鞅
semi-martingale
半鞍[，，‘一mar伪笔aie;ceMHM即T.Hra几] 一个可以表示为一局部鞍(~血夸11e)与一局部有界变差过程之和的随机过程(stochastic process).为了严格定义半鞍，可从一个随机基(O，犷，F，尸)出发，其中F=(犷:)，办。(见轶(扛以nin酬e)).一个随机过程X=(X，，.、，)，，。称为半鞍(~一~-血邵由)，如果它的轨道右连续且有左极限，而且它可以表成X:=M，+V:的形式，其中M二(M，，犷。)是一个局部鞍，而V=(V:，丫，)是一个局部有界变差过程，即 丁}dV、(田，‘<的，‘>O，。‘“· 0一般这个表示是非唯一的.但限于V为可料过程时该表示是唯一的(在随机等价意义下).下面这些过程都属于半鞍族(当然还有局部鞍和局部有界变差过程本身):局部上鞍和下鞍，独立增量过程X使对任何几〔R函数.f(t)=Ee‘人万，是局部有界变差函数(从而含所有平稳独立增量过程)，伊藤过程，扩散型过程等等.半秧族在等价测度的改变下是不变的.如果X是一个半秧，f.二次连续可微，则f(X)=(f(X亡)，/，)也是半鞍，且伊藤公式(It6 formu】a): .厂(x:)一，(、‘，)+丁z，(x、一)dx，+ 0 +合了厂。(x，一)“〔X，X，:+ (j 十，，柔:“(X，)一j(X一)一f’(X一)△X·]成立，或等价地.f(x‘)一f(x。，)+丁，，(、，一)己x、+ D +告)·厂’‘X一，“【‘，‘，S十 +艺L厂(x，)一厂(x，_)一f‘(x、一)△x，- 0
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条