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1)  Stochastic evolution equation
随机发展方程
1.
In this paper the Cauchy problem of stochastic evolution equations in Hibert spaces is discussed.
讨论Hilbert空间中半线性随机发展方程的Caudhy问题的适度解的存在唯一性。
2.
The semilinear stochastic evolution equations described by Mild evolution operators are studied,and the existence and uniqueness of solution for these equations are obtained.
研究了由Mild发展算子所描述的半线性随机发展方程,得到了解的存在唯一性定理,推广了文献[4]关于线性系统及文献[2]关于由半群描述的半线性系统的相应结
3.
In this paper,We discussed two problems:first, we discussed properties of the mild solution y(t:τ, Z)of the following Cauchy problem of semilinear stochastic evolution equations in HilbertSpacesWhere 0≤τ<t≤T, E | Z| p<∞ (p≥ 2).
研究了如下Hilbert空间中的半线性随机发展方程的Cauchy问题的适度解y(t;τ,Z)的性质:在所给条件下,y(t;τ,Z)的P(P≥2)阶矩的有界性及在p阶矩意义下对初值的连续相依性。
2)  random evolution equation
随机发展方程
1.
For ε>0, Let X ε={X ε(t),t≥0} be random processes governed by the following random evolution equation d X ε(t)=εσ(X ε(t)) d W(t)+b(X ε(t),Y(t)) d t X ε(0)=0 where W(t) be the Brown motion on the general probability space (Ω ,F, P) , Y(t) is a random process which is independent of W(t) .
对ε>0,设Xε={Xε(t),t≥0}是由如下随机发展方程dXε(t)=εσ(Xε(t))dW(t)+b(Xε(t),Y(t))dtXε(0)=0{控制的Rd值随机过程,其中W(t)是一般概率空间(Ω,F,P)上取值于Rd的Brown运动。
3)  stochastic nonlinear evolution equation
随机非线性发展方程
1.
By using the homogeneous balance principle (HBP) and Hermite transform, various kinds of exact solutions to a stochastic nonlinear evolution equations can be algebraically obtained in terms of the exact solutions of heat conduction equation with variable coefficients.
利用齐次平衡原则及厄尔米特变换,借助于变系数热传导方程的各种精确解,用代数的方法获得了一随机非线性发展方程组的各种精确解。
4)  semilinear stochastic evolution equation
半线性随机发展方程
5)  Backward stochastic evolution equation
倒向随机发展方程
1.
In this paper,we consider the following backward stochastic evolution equationx(t)+∫ T tf(s,x(s),y(s)) d s+∫ T t[g(s,x(s))+y(s)] d W(s)=X(1) t∈ .
讨论如下一类抽象空间中的倒向随机发展方程:dx(t)=f(t,x(t),y(t))dt+[g(t,x(t))+y(t)]dW(t)x(T)=X{这一工作,是在S。
6)  backward stochastic evolution equation with jumps
带跳倒向随机发展方程
补充资料:随机微分方程
      见随机积分。
  

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参考词条