1) arithmetic asian option
算术亚式期权
3) discounting arithmetic Asian option
贴现算术亚式期权
4) rainbow arithmetic average Asian option
虹式算术平均亚洲期权
1.
With the help of the above analytic fomulae as the control variate,we further simulate the rainbow arithmetic average Asian options.
基于Black-Scholes模型的假设条件,利用多维ITO引理和无套利原理,构建了基于两个资产支付红利的虹式亚洲期权多因素路径依赖型期权定价模型,并结合边界条件,导出虹式几何平均亚洲看涨期权的解析定价公式以及虹式几何平均亚洲期权看涨-看跌平价关系式,以此为控制变量模拟计算虹式算术平均亚洲期权,数值实验表明虹式几何平均控制变量法有效地提高了蒙特卡罗模拟虹式算术平均亚洲期权定价的精确度。
5) Asian options
亚式期权
1.
Pricing approach to arithmetic average Asian options;
算术平均亚式期权的定价方法
2.
Pricing of Asian options with time-dependent parameters;
亚式期权在依赖时间的参数下的定价
3.
And by using the theorem and Girsanov theorem,a symmetry relationship between floating strike and fixed strike Asian options was proved as the risk asset St was denoted by the solution of dSt=St-[μdt+σdBt+∫R0K(x)(dt,dx)].
证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt+σdBt+∫R0K(x)(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系。
6) Asian option
亚式期权
1.
Price formula for Geometry average Asian option with transaction costs;
浮动敲定价格的几何平均亚式期权的定价模型
2.
An actuarial approach to Asian option pricing;
亚式期权的保险精算定价
3.
The method of martingale in Asian option pricing;
亚式期权定价中的鞅方法
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条