2) Sparre Andersen risk model
Sparre Andersen风险模型
1.
In this paper,we consider the Sparre Andersen risk model in which the inter-claim times are the gerneralized Erlang(n) distributed,the integro-differential equations of the distribution of the maximum surplus and the boundary conditions are obtained.
在索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中,文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件。
2.
Firstly, we study the ruin problem of a Sparre Andersen risk model with the inter-claim times being Erlang(n) ditributed.
首先我们考虑了索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中的破产问题;其次我们讨论了两索赔时间间隔分别为Poisson及广义ErLang(n)分布的风险模型中的罚金函数;最后我们研究了延迟更新风险模型的破产问题。
3.
In this paper, we consider a Sparre Andersen risk model in which the claim inter-arrival distribution is a mixture of an Erlang(n) distribution and an Erlang(m) distribution.
本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang(n)和Erlang(m)的混合分布的Sparre Andersen风险模型。
3) Sparre-Andersen risk model
Sparre-Andersen风险模型-Erlang(n)分布
4) Andcrson-Newns model
Andersen-Newns模型
6) risk model
风险模型
1.
Ruin probability in double Poisson risk model;
双Poisson风险模型的破产概率
2.
Study on the dividend payments for a risk model;
一类风险模型的红利问题研究
3.
The study of the discrete risk model with return on investments;
带投资收益的离散风险模型研究
补充资料：风险投资的风险
风险投资的风险是指投资活动中人们不希望的后果出现的潜在可能性。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条