Lévy风险模型,Levy risk model,音标,读音,翻译,英文例句,英语词典

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1) Levy risk model 点击朗读

Lévy风险模型

In Chapter 1, we study the general Levy risk model in terms of theories for Levy p. 点击朗读

在第一章中,首先讨论了一般Lévy风险模型的折扣期望,得到了所满足的积分-微分方程和积分方程。

2) Levy risk process 点击朗读

Lévy风险过程

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3) Lévy model 点击朗读

Lévy模型

In this paper,the pricing of American call option under Lévy model with stochastic volatility was discussed.

本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题,得到了美式看涨期权的最优执行时间以及期权价格满足的偏微分方程。

This paper investigates option pricing under Lévy model with Markov regime switching. 点击朗读

研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题。

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4) hyperbolic Lévy model 点击朗读

双曲Lévy模型

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5) risk model 点击朗读

风险模型

Ruin probability in double Poisson risk model; 点击朗读

双Poisson风险模型的破产概率

Study on the dividend payments for a risk model; 点击朗读

一类风险模型的红利问题研究

The study of the discrete risk model with return on investments; 点击朗读

带投资收益的离散风险模型研究

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6) model risk 点击朗读

模型风险

As a result, however, model risks are also emerging. 点击朗读

自上个世纪70年代以来,风险管理模型为银行的风险量化管理提供了工具,但也同时引致了模型风险。

Besides, a comparison between parameter hedge and delta hedge containing their sensitivity to model risk is discussed.

首先,本文指出了以往对于模型不确定性与模型风险的研究框架的不足,在更加贴近市场操作的情况下研究模型风险给衍生品定价带来的影响。

This paper firstly introduces the rating process of structured products and rating methodologies of three dominant CRA(Moody\'s,S & P\'s and Fitch\'s),and then analyzes model risk,rating model arbitrage,inherent conflicts of interest and relative questions in rating approaches.

通过介绍CDO产品的评级过程和三大评级机构(穆迪、标准普尔和惠誉)的评级方法,分析评级中可能存在的模型风险、评级套利(rating model arb itrage,又称为rating shopp ing),以期相对我国对国际信用评级方法的借鉴和改进结构性产品信用评级质量的方向有所助益。

补充资料：Lévy度量

Lévy度量
Levy metric

　　功y度量【I初川州对c;JIe，H MeTp“Ka] 一维随机变量的分布函数(dis苗bution fiinction)空间了中的一种度量，即对任意F，G〔_式令 L三L(F，G)==诫{::F(x一。)一:成G(x)续F(x+。)+。，丫x}.这是由珑岁引出的(见[IJ).如果在F和G的图之间画上边平行于坐标轴的正方形(在图的不连续点添上垂直线段)，则创门之中最大的边长就是L. 肠理度量可以看作L柳一 npoxo即。度母(脱vy一Pro幻lorov nr州c)的特殊情形.L己Vy度量的定义可以延拓到所有R’上的非降函数类M上(度量允许取无穷值). I户叮度量最重要的性质.1)U甲度量导出L二中的弱拓扑(见分布的收敛(dis们butions，conVer罗nl羌of)).度量空间(了，L)是完全可分的.M中函数序列按度量L的收敛性等价于完全收敛. 2)如果F〔M，且若令 F一、(x)二inf{t:F(t)o)是分布F的绝对矩(a比ol-ute伽nrnt)，则 L(F，E)簇(口，(F))rl(r+’). 6)M上的L台y度量与积分平均度量，、一，1(:，G)一丁。;(x)一G(、)}汉x之间的关系是 LZ簇P1’ 7)M上的L6vy度量与一致度量户=p(F，G)=suP}F(x)一G(x)}之间的关系是 L簇p蕊L+mm{Q;(L)，Q。(L)}，(*)其中 Q;(x)=suP}F(t+x)一F(t)1(Q;(x)是F‘了的集中函数(田功比泊加山nfL田ctjon)).特别地，如果函数之一，例如G，有一致有界的导数，则。([l+s驴G’(x)]L·(*)的一个推论是当极限分布连续时弱收敛和一致收敛等价的玛lya .1’J IHBeHK。定理. 8)如果凡，。(x)=F(。x+a)，其中a和‘>O是常数，则对任意F，G只犷， L(6F，“G)蕊‘L(Fa.，，G。.。)(特别地，脱Vy度量对于分布的推移是不变的)，且从L(凡，，，G。，。)一，(F，G). 9)如果f，g是与分布函数F，G相应的特征函数(cha田日比ristic丘mc石on)，则对任意T>C， T 二，。。、，1 r.，，」、，、dt二hiT L(F，G)蕊去1 If(r)一g(t)i牛+Ze，摆es. 7r公’J““‘”t一T 砚四度量的概念可以推广到R”上分布函数的‘清形.【补注】注意:在苏联数学文献(且在上面的主要文章)中，分布函数通常是左连续的，而在西方文献中，它们是右连续的.所以在2)和7)中必须稍作改变. 设F是一分布函数，或更广义地，是一个非降左连续函数，则F具有可数的不连续点集.这个集合的补集称为F的连续集(contin山ty set)C(F).分布函数序列F。称为弱收敛于分布F，如果在F的连续集C(F)上收敛.如果还有F。(十的)~F(co)及F。(一①)~F(一co)，则称此序列完全收敛(亦见分布的收敛(conVe耳罗nce of distribu石ons)和收敛性的类型(conVe班男nCe，t作岛of)).
　　

说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。

参考词条

Cox风险模型负风险模型 Andersen风险模型风险元模型保险风险模型双险种风险模型多险种风险模型风险评估模型安全风险模型

风险率模型 Poisson风险模型 Erlang风险模型

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	您的位置：首页 -> 词典 -> Lévy风险模型 1) Levy risk model Lévy风险模型 1. In Chapter 1, we study the general Levy risk model in terms of theories for Levy p. 在第一章中,首先讨论了一般Lévy风险模型的折扣期望,得到了所满足的积分-微分方程和积分方程。 2) Levy risk process Lévy风险过程例句>> 3) Lévy model Lévy模型 1. In this paper,the pricing of American call option under Lévy model with stochastic volatility was discussed. 本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题,得到了美式看涨期权的最优执行时间以及期权价格满足的偏微分方程。 2. This paper investigates option pricing under Lévy model with Markov regime switching. 研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题。更多例句>> 4) hyperbolic Lévy model 双曲Lévy模型例句>> 5) risk model 风险模型 1. Ruin probability in double Poisson risk model; 双Poisson风险模型的破产概率 2. Study on the dividend payments for a risk model; 一类风险模型的红利问题研究 3. The study of the discrete risk model with return on investments; 带投资收益的离散风险模型研究更多例句>> 6) model risk 模型风险 1. As a result, however, model risks are also emerging. 自上个世纪70年代以来,风险管理模型为银行的风险量化管理提供了工具,但也同时引致了模型风险。 2. Besides, a comparison between parameter hedge and delta hedge containing their sensitivity to model risk is discussed. 首先,本文指出了以往对于模型不确定性与模型风险的研究框架的不足,在更加贴近市场操作的情况下研究模型风险给衍生品定价带来的影响。 3. This paper firstly introduces the rating process of structured products and rating methodologies of three dominant CRA(Moody\'s,S & P\'s and Fitch\'s),and then analyzes model risk,rating model arbitrage,inherent conflicts of interest and relative questions in rating approaches. 通过介绍CDO产品的评级过程和三大评级机构(穆迪、标准普尔和惠誉)的评级方法,分析评级中可能存在的模型风险、评级套利(rating model arb itrage,又称为rating shopp ing),以期相对我国对国际信用评级方法的借鉴和改进结构性产品信用评级质量的方向有所助益。补充资料：Lévy度量 Lévy度量 Levy metric 　　功y度量【I初川州对c;JIe，H MeTp“Ka] 一维随机变量的分布函数(dis苗bution fiinction)空间了中的一种度量，即对任意F，G〔_式令 L三L(F，G)==诫{::F(x一。)一:成G(x)续F(x+。)+。，丫x}.这是由珑岁引出的(见[IJ).如果在F和G的图之间画上边平行于坐标轴的正方形(在图的不连续点添上垂直线段)，则创门之中最大的边长就是L. 肠理度量可以看作L柳一 npoxo即。度母(脱vy一Pro幻lorov nr州c)的特殊情形.L己Vy度量的定义可以延拓到所有R’上的非降函数类M上(度量允许取无穷值). I户叮度量最重要的性质.1)U甲度量导出L二中的弱拓扑(见分布的收敛(dis们butions，conVer罗nl羌of)).度量空间(了，L)是完全可分的.M中函数序列按度量L的收敛性等价于完全收敛. 2)如果F〔M，且若令 F一、(x)二inf{t:F(t)o)是分布F的绝对矩(a比ol-ute伽nrnt)，则 L(F，E)簇(口，(F))rl(r+’). 6)M上的L台y度量与积分平均度量，、一，1(:，G)一丁。;(x)一G(、)}汉x之间的关系是 LZ簇P1’ 7)M上的L6vy度量与一致度量户=p(F，G)=suP}F(x)一G(x)}之间的关系是 L簇p蕊L+mm{Q;(L)，Q。(L)}，()其中 Q;(x)=suP}F(t+x)一F(t)1(Q;(x)是F‘了的集中函数(田功比泊加山nfL田ctjon)).特别地，如果函数之一，例如G，有一致有界的导数，则。([l+s驴G’(x)]L·()的一个推论是当极限分布连续时弱收敛和一致收敛等价的玛lya .1’J IHBeHK。定理. 8)如果凡，。(x)=F(。x+a)，其中a和‘>O是常数，则对任意F，G只犷， L(6F，“G)蕊‘L(Fa.，，G。.。)(特别地，脱Vy度量对于分布的推移是不变的)，且从L(凡，，，G。，。)一，(F，G). 9)如果f，g是与分布函数F，G相应的特征函数(cha田日比ristic丘mc石on)，则对任意T>C， T 二，。。、，1 r.，，」、，、dt二hiT L(F，G)蕊去1 If(r)一g(t)i牛+Ze，摆es. 7r公’J““‘”t一T 砚四度量的概念可以推广到R”上分布函数的‘清形.【补注】注意:在苏联数学文献(且在上面的主要文章)中，分布函数通常是左连续的，而在西方文献中，它们是右连续的.所以在2)和7)中必须稍作改变. 设F是一分布函数，或更广义地，是一个非降左连续函数，则F具有可数的不连续点集.这个集合的补集称为F的连续集(contin山ty set)C(F).分布函数序列F。称为弱收敛于分布F，如果在F的连续集C(F)上收敛.如果还有F。(十的)~F(co)及F。(一①)~F(一co)，则称此序列完全收敛(亦见分布的收敛(conVe耳罗nce of distribu石ons)和收敛性的类型(conVe班男nCe，t作岛of)). 　　说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。参考词条 Cox风险模型负风险模型 Andersen风险模型风险元模型保险风险模型双险种风险模型多险种风险模型风险评估模型安全风险模型

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